Preguntas finanzas de stochastic-v03

1

1Resp

988Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Thomas Ahle

2

2Resp

739Vistas

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley

3

1Resp

200Vistas

Volatilidad reducida en el modelo de volatilidad estocástica local

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user56787

3

1Resp

118Vistas

utilidad logarítmica óptima no markoviana/dependiente de la trayectoria y HJB-PDE

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2022 por snitko

2

1Resp

1027Vistas

Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Usuario no registrado

9

1Resp

389Vistas

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por woh32

1

1Resp

367Vistas

¿Son los modelos de generaciones solapadas (OLG) extensiones de un modelo DSGE?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por Beck Batucada

1

1Resp

117Vistas

Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2023 por jcnaquin

1

1Resp

213Vistas

¿Calculé correctamente el criterio de Kelly?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por marc-andre benoit

4

2Resp

186Vistas

Ecuación de Heston Riccati

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2023 por jdelic

4

1Resp

138Vistas

Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por MegaRodeon

1

1Resp

125Vistas

Si el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, ¿el rendimiento de la acción depende del rendimiento de acciones anteriores?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por Carlos

1

1Resp

91Vistas

Bloomberg FXFM: ¿para qué sirve conocer las probabilidades neutrales al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2023 por bart

4

1Resp

170Vistas

Cobertura Vega de una opción barrera

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2023 por eekmeter

5

1Resp

365Vistas

Libro/referencia para practicar cálculo estocástico y EDP para entrevistas

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2023 por itsafire

4

1Resp

121Vistas

Formulación del precio de la opción americana

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2023 por Flackou

1

1Resp

95Vistas

¿Puede utilizar una curva de tipos a plazo para deducir los parámetros del modelo SABR?

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Roshan Mehta

2

1Resp

102Vistas

Nivel medio de las variables de estado bajo la medida neutral al riesgo en Nelson Siegel sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2023 por sihong xie

2

1Resp

70Vistas

Problema de control óptimo estocástico (cálculo)

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2023 por Paul Wagland

2

1Resp

216Vistas

¿Cómo se resuelve la demanda óptima del comerciante en un mercado similar al modelo de Kyle?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2023 por Mark Hack

2

1Resp

110Vistas

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru

1

1Resp

82Vistas

Cómo cubrir una opción digital doble

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2023 por eekmeter

2

1Resp

251Vistas

Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por harshmadhani

4

1Resp

129Vistas

Integral estocástica del proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por James Van Huis

6

3Resp

564Vistas

¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por Mansour

4

1Resp

155Vistas

Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2023 por Philipp

1

1Resp

259Vistas

Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2023 por Paul Farnell

1

1Resp

132Vistas

¿Cómo se obtiene la varianza en BS?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por user64756

2

1Resp

171Vistas

Cobertura de los swaps de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter

3

1Resp

149Vistas

Modelo SABR - beta

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper

Preguntas finanzas stochastic-v

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