Preguntas finanzas de stochastic-v017

4

1Resp

198Vistas

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown

1

1Resp

1095Vistas

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Andyb

2

3Resp

222Vistas

¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de predecir los precios futuros de las acciones mediante ecuaciones diferenciales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por Rombus

1

1Resp

443Vistas

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por fretty

2

1Resp

142Vistas

Discretización de la varianza condicional en el modelo dinámico libre de arbitraje de Nelson Siegel

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2017 por Julian

1

1Resp

329Vistas

¿Qué significa "calcular" una integral de Itô?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2021 por woh32

2

1Resp

521Vistas

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por DefenestrationDay

1

1Resp

171Vistas

Problemas para entender una igualdad estocástica DGL

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2013 por Peter

1

1Resp

153Vistas

Tomar la expectativa de tiempo de parada y la manipulación integral

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por matqkks

2

1Resp

178Vistas

Opción aritmética asiática

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por njwrigley

1

1Resp

249Vistas

Fórmula de Ito a trozos

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por user1008646

1

1Resp

171Vistas

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Jeff.Crossett

11

2Resp

421Vistas

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por iLyrical

2

1Resp

471Vistas

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

235Vistas

Procesos estocásticos (aplicación del lema de Ito al modelo de Ho-Lee)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por zwol

1

2Resp

342Vistas

Diferencial del término estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

12

2Resp

2289Vistas

¿Por qué el cálculo Ito?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2014 por Usuario no registrado

5

2Resp

295Vistas

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd

15

5Resp

4427Vistas

Autofinanciación y fórmula Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Aamer Shah

1

1Resp

317Vistas

Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por piwi

1

1Resp

170Vistas

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Acebone

2

1Resp

302Vistas

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por Mike Pone

5

1Resp

821Vistas

¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2017 por Ramkumar

6

1Resp

255Vistas

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2020 por Amod Gokhale

3

1Resp

397Vistas

¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

357Vistas

Medida Martingale para el proceso Vasicek

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por gorkem

1

1Resp

500Vistas

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

3

1Resp

882Vistas

Integración en la SDE de Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Richard Szalay

-69

1Resp

6603Vistas

¿Cuál es el papel del cálculo estocástico en el comercio diario?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2011 por Wally Lawless

Preguntas finanzas stochastic-v

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Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de predecir los precios futuros de las acciones mediante ecuaciones diferenciales estocásticas?

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Discretización de la varianza condicional en el modelo dinámico libre de arbitraje de Nelson Siegel

¿Qué significa "calcular" una integral de Itô?

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Problemas para entender una igualdad estocástica DGL

Tomar la expectativa de tiempo de parada y la manipulación integral

Opción aritmética asiática

Fórmula de Ito a trozos

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Procesos estocásticos (aplicación del lema de Ito al modelo de Ho-Lee)

Diferencial del término estocástico

¿Por qué el cálculo Ito?

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Autofinanciación y fórmula Black-Scholes-Merton

Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Medida Martingale para el proceso Vasicek

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Integración en la SDE de Hull-White

¿Cuál es el papel del cálculo estocástico en el comercio diario?

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