Preguntas finanzas de stochastic-v016

2

1Resp

199Vistas

¿Por qué mi error de discretización de Euler aumenta con el número de pasos?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por frank

1

1Resp

161Vistas

¿Por qué un autocálculo sobre un pago lineal tiene vega?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2020 por Harish

2

1Resp

333Vistas

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Dr Nic

1

1Resp

749Vistas

Varianza terminal en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar

1

1Resp

306Vistas

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

3

1Resp

202Vistas

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter

35

5Resp

53782Vistas

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

2

1Resp

132Vistas

Pregunta sobre el paso de derivación en la replicación de la cartera bajo diferentes tipos de préstamo y de crédito

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por eudoxos

2

1Resp

222Vistas

Cálculo del precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2021 por jasmine

2

1Resp

302Vistas

Calibración CIR

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por muhammad

2

2Resp

291Vistas

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por anonymous

3

2Resp

242Vistas

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por kindadolf

2

1Resp

378Vistas

Problema de valor terminal de Feynman Kac dos variables

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Martin Redmond

7

1Resp

265Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

1

1Resp

243Vistas

Los polinomios de Hermite como martingalas

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie

2

1Resp

836Vistas

Ajustes Quanto/Compo - Producto de dos movimientos geométricos brownianos

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por TerrorBite

2

1Resp

210Vistas

Detección de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth

1

1Resp

2021Vistas

Estimación de la previsión de la volatilidad estocástica móvil con stochvol en R

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2014 por David Mulder

5

1Resp

527Vistas

SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

261Vistas

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

172Vistas

Valor esperado de los productos de los procesos

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por TerrorBite

1

1Resp

162Vistas

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por jay

1

1Resp

197Vistas

Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por spud

2

1Resp

181Vistas

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Rocket101

2

1Resp

284Vistas

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

2

1Resp

215Vistas

cambio de medida de la expectativa

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2019 por Jay

3

1Resp

245Vistas

El valor del precio de las acciones como proceso estocástico en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2019 por Andrew Trevers

2

2Resp

184Vistas

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Sobrinho

4

1Resp

495Vistas

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por Andyb

1

2Resp

556Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

Preguntas finanzas stochastic-v

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Por qué mi error de discretización de Euler aumenta con el número de pasos?

¿Por qué un autocálculo sobre un pago lineal tiene vega?

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Varianza terminal en el modelo Heston

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Pregunta sobre el paso de derivación en la replicación de la cartera bajo diferentes tipos de préstamo y de crédito

Cálculo del precio de los futuros

Calibración CIR

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Problema de valor terminal de Feynman Kac dos variables

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Los polinomios de Hermite como martingalas

Ajustes Quanto/Compo - Producto de dos movimientos geométricos brownianos

Detección de la volatilidad estocástica

Estimación de la previsión de la volatilidad estocástica móvil con stochvol en R

SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Valor esperado de los productos de los procesos

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Volatilidad local y volatilidad estocástica

cambio de medida de la expectativa

El valor del precio de las acciones como proceso estocástico en tiempo continuo

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: