Preguntas finanzas de stochastic-v016

2

1Resp

324Vistas

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Dr Nic

1

1Resp

738Vistas

Varianza terminal en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar

1

1Resp

296Vistas

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

3

1Resp

194Vistas

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter

34

5Resp

53771Vistas

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

2

1Resp

124Vistas

Pregunta sobre el paso de derivación en la replicación de la cartera bajo diferentes tipos de préstamo y de crédito

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por eudoxos

2

1Resp

216Vistas

Cálculo del precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2021 por jasmine

1

1Resp

291Vistas

Calibración CIR

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por muhammad

2

2Resp

283Vistas

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por anonymous

3

2Resp

233Vistas

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por kindadolf

2

1Resp

371Vistas

Problema de valor terminal de Feynman Kac dos variables

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Martin Redmond

7

1Resp

257Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

1

1Resp

234Vistas

Los polinomios de Hermite como martingalas

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie

2

1Resp

831Vistas

Ajustes Quanto/Compo - Producto de dos movimientos geométricos brownianos

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por TerrorBite

2

1Resp

203Vistas

Detección de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth

1

1Resp

2016Vistas

Estimación de la previsión de la volatilidad estocástica móvil con stochvol en R

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2014 por David Mulder

5

1Resp

518Vistas

SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

251Vistas

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

167Vistas

Valor esperado de los productos de los procesos

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por TerrorBite

1

1Resp

155Vistas

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por jay

0

1Resp

189Vistas

Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por spud

2

1Resp

174Vistas

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Rocket101

2

1Resp

274Vistas

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

1

1Resp

205Vistas

cambio de medida de la expectativa

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2019 por Jay

3

1Resp

233Vistas

El valor del precio de las acciones como proceso estocástico en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2019 por Andrew Trevers

2

2Resp

178Vistas

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Sobrinho

4

1Resp

485Vistas

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por Andyb

1

2Resp

549Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

4

1Resp

189Vistas

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown

1

1Resp

1088Vistas

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Andyb

Preguntas finanzas stochastic-v

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Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Volatilidad local y volatilidad estocástica

cambio de medida de la expectativa

El valor del precio de las acciones como proceso estocástico en tiempo continuo

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

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