Preguntas finanzas de stochastic-v014

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Puntuación Visitas Fecha

1Resp

169Vistas

Estimación de parámetros SDE

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Trevel

1Resp

215Vistas

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Pandaaaaaaa

1Resp

1874Vistas

Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Joan

1Resp

157Vistas

Notación de la definición de Martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2020 por mbalparda

2Resp

176Vistas

En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2019 por OdeToCode

1Resp

247Vistas

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por eekmeter

1Resp

284Vistas

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por Steven McCann

1Resp

195Vistas

Intuición detrás del paseo aleatorio simétrico a escala

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por matqkks

3Resp

738Vistas

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2015 por bheklilr

2Resp

558Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2013 por Grismar

1Resp

345Vistas

Expectativa del proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por B. Schmidt

1Resp

188Vistas

Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por dbluesk

1Resp

174Vistas

Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32

1Resp

252Vistas

¿Qué es realmente la vega?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por steven Teal

3Resp

422Vistas

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

2Resp

500Vistas

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por Ben Artin

2Resp

282Vistas

Modelo de crecimiento estocástico

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2020 por geowar

2Resp

203Vistas

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32

1Resp

2955Vistas

Cómo entender el precio de mercado del riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2017 por A.Oreo

1Resp

351Vistas

Calcular la superficie de volatilidad implícita de una opción de venta a partir de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2019 por Stephane

1Resp

450Vistas

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1Resp

1227Vistas

¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2011 por saint_groceon

1Resp

178Vistas

Propósito de la Integral Semidefinida

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por haole

1Resp

268Vistas

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko

1Resp

1095Vistas

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por Joan

1Resp

1126Vistas

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Jeff Bauer

1Resp

1925Vistas

Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2011 por Justin Standard

1Resp

418Vistas

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2016 por Lie Ryan

2Resp

259Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

1Resp

1096Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Zameer Manji

Preguntas finanzas stochastic-v

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Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

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En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Intuición detrás del paseo aleatorio simétrico a escala

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

Expectativa del proceso CIR

Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

¿Qué es realmente la vega?

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Modelo de crecimiento estocástico

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Cómo entender el precio de mercado del riesgo

Calcular la superficie de volatilidad implícita de una opción de venta a partir de una opción de compra

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

Propósito de la Integral Semidefinida

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Notación de derivación del lema Itos

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