Preguntas finanzas de stochastic-v014

4

1Resp

1865Vistas

Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Joan

2

1Resp

150Vistas

Notación de la definición de Martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2020 por mbalparda

3

2Resp

168Vistas

En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2019 por OdeToCode

3

1Resp

239Vistas

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por eekmeter

1

1Resp

272Vistas

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por Steven McCann

1

1Resp

187Vistas

Intuición detrás del paseo aleatorio simétrico a escala

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por matqkks

1

3Resp

732Vistas

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2015 por bheklilr

1

2Resp

552Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2013 por Grismar

2

1Resp

335Vistas

Expectativa del proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por B. Schmidt

1

1Resp

182Vistas

Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por dbluesk

3

1Resp

168Vistas

Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32

5

1Resp

247Vistas

¿Qué es realmente la vega?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por steven Teal

2

3Resp

414Vistas

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

1

2Resp

495Vistas

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por Ben Artin

5

2Resp

275Vistas

Modelo de crecimiento estocástico

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2020 por geowar

2

2Resp

198Vistas

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32

2

1Resp

2948Vistas

Cómo entender el precio de mercado del riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

344Vistas

Calcular la superficie de volatilidad implícita de una opción de venta a partir de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2019 por Stephane

2

1Resp

443Vistas

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por zcrar70

17

1Resp

1221Vistas

¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2011 por saint_groceon

2

1Resp

172Vistas

Propósito de la Integral Semidefinida

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por haole

3

1Resp

260Vistas

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko

1

1Resp

1085Vistas

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por Joan

2

1Resp

1119Vistas

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Jeff Bauer

31

1Resp

1912Vistas

Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2011 por Justin Standard

2

1Resp

412Vistas

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2016 por Lie Ryan

2

2Resp

251Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

1

1Resp

1090Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Zameer Manji

5

1Resp

392Vistas

¿Modelo Heston de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por starchunk

1

1Resp

194Vistas

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Zim

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En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

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Cómo entender el precio de mercado del riesgo

Calcular la superficie de volatilidad implícita de una opción de venta a partir de una opción de compra

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

Propósito de la Integral Semidefinida

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Notación de derivación del lema Itos

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

¿Modelo Heston de reversión media?

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

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