Preguntas finanzas de stochastic-v013

4

1Resp

240Vistas

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por AbhishekKr

5

1Resp

193Vistas

Por qué $W_{t}^3$ no es un martigale?(por Definición)

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

6

2Resp

368Vistas

Heston: Varianza de la Varianza Integrada

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Rick L.

1

1Resp

101Vistas

Estabilidad de las expectativas: aprendizaje adaptativo de los equilibrios RE en los sistemas dinámicos

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Beck Batucada

8

1Resp

4987Vistas

Qué es un proceso adaptado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

904Vistas

¿Se trata de un proceso de movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

237Vistas

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Danyal Aytekin

1

2Resp

681Vistas

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por brien

1

1Resp

150Vistas

Derivación de la fórmula del precio de las acciones John C. Hull 9th Ed p309

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2020 por user42965

1

1Resp

196Vistas

Solución estocástica (media, varianza) para la deriva lognormal y la volatilidad normal

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Fischer

2

1Resp

453Vistas

Black Scholes en el caso de los dividendos

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

3

1Resp

256Vistas

Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por user38073

4

1Resp

319Vistas

¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

8

3Resp

4509Vistas

Modelización estocástica del proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2013 por Usuario no registrado

1

1Resp

97Vistas

Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por JeremyKun

1

1Resp

968Vistas

¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por A.Oreo

11

4Resp

13045Vistas

¿Cómo utilizar la fórmula de Itô para deducir que un proceso estocástico es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Usuario no registrado

2

1Resp

385Vistas

Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Drejon

3

1Resp

204Vistas

Lemma de Ito para el proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por finmathstudent

3

1Resp

250Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por koji

3

1Resp

173Vistas

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por Joan

7

1Resp

4791Vistas

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

1

1Resp

528Vistas

Comportamiento asintótico de theta de la opción de compra vainilla

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2014 por Name

1

1Resp

326Vistas

Modelización del tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por teknikqa

7

2Resp

3007Vistas

La fórmula de Ito para el proceso de salto

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

1

6Resp

21631Vistas

¿Por qué no se pueden analizar los datos no estacionarios?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2013 por erichui

1

1Resp

225Vistas

Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Rick T

1

1Resp

187Vistas

Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por sfuqua

4

1Resp

298Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K$ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

811Vistas

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

Preguntas finanzas stochastic-v

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Qué es un proceso adaptado

¿Se trata de un proceso de movimiento browniano?

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Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

Modelización estocástica del proceso de comilla de las acciones

Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

¿Cómo utilizar la fórmula de Itô para deducir que un proceso estocástico es una martingala?

Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

Lemma de Ito para el proceso de Poisson

Cobertura de opciones de bonos

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Comportamiento asintótico de theta de la opción de compra vainilla

Modelización del tipo de interés

La fórmula de Ito para el proceso de salto

¿Por qué no se pueden analizar los datos no estacionarios?

Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K$ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

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