Preguntas finanzas de stochastic-v011

1

1Resp

225Vistas

Ecuación de Black Scholes a Heat

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por user49562

1

2Resp

329Vistas

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por PP.

3

1Resp

170Vistas

Apalancamiento óptimo de la utilidad con los costes

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2017 por downhand

2

1Resp

208Vistas

Rogers Satchell Volatilidad

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Guest

1

1Resp

135Vistas

Covariación de Ito semimartingales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por matt wilkie

3

2Resp

216Vistas

Cambio de medida para que un proceso estocástico sea una martingala

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por user55357

1

1Resp

201Vistas

¿Cómo se llama esta estrategia de cálculo del VaR?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2018 por Mo.

1

1Resp

168Vistas

Modelos estocásticos (de volatilidad) con los elementos del análisis fundamental: ¿existen estos modelos y por qué no?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2021 por DotnetDude

1

1Resp

218Vistas

Modelo Lee Carter - Mortalidad

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2017 por MerseyViking

2

1Resp

179Vistas

Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por flameinasuit

1

2Resp

330Vistas

¿Por qué la cobertura Delta es una cobertura contra la posición corta?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por matqkks

1

2Resp

544Vistas

Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por tdc

1

1Resp

160Vistas

Comparar los errores en la estimación de una probabilidad

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2021 por user56787

3

1Resp

217Vistas

HJM en dimensiones infinitas

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por user42348

1

1Resp

148Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

237Vistas

Proceso de precio descontado - martingala

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0

1

2Resp

261Vistas

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2020 por Amod Gokhale

4

1Resp

236Vistas

Dificultad con el problema de cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2021 por Nose Programmer

5

1Resp

228Vistas

Covarianza de dos movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Hao

10

2Resp

431Vistas

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD

5

1Resp

219Vistas

Multiplicación de Ito con saltos

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por shaune

4

3Resp

730Vistas

Demostrar que un proceso de root cuadrada tiene una distribución Chi-cuadrado no central

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por jonescb

2

1Resp

215Vistas

¿Cómo deducir la fórmula del proceso de riqueza de un modelo de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2018 por Ivan

1

2Resp

220Vistas

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

1

2Resp

231Vistas

¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

1

2Resp

205Vistas

Problemas para calibrar un modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por user43685

5

1Resp

193Vistas

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por user39770

4

1Resp

437Vistas

Discretización del proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

3

1Resp

174Vistas

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Siver

1

0Resp

458Vistas

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

Preguntas finanzas stochastic-v

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Ecuación de Black Scholes a Heat

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Apalancamiento óptimo de la utilidad con los costes

Rogers Satchell Volatilidad

Covariación de Ito semimartingales

Cambio de medida para que un proceso estocástico sea una martingala

¿Cómo se llama esta estrategia de cálculo del VaR?

Modelos estocásticos (de volatilidad) con los elementos del análisis fundamental: ¿existen estos modelos y por qué no?

Modelo Lee Carter - Mortalidad

Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

¿Por qué la cobertura Delta es una cobertura contra la posición corta?

Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

Comparar los errores en la estimación de una probabilidad

HJM en dimensiones infinitas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Proceso de precio descontado - martingala

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Dificultad con el problema de cálculo estocástico

Covarianza de dos movimientos brownianos

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Multiplicación de Ito con saltos

Demostrar que un proceso de root cuadrada tiene una distribución Chi-cuadrado no central

¿Cómo deducir la fórmula del proceso de riqueza de un modelo de volatilidad estocástica?

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

Problemas para calibrar un modelo Vasicek

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Discretización del proceso de Wiener

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: