Preguntas finanzas de stochastic-v010

2

1Resp

180Vistas

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Melursus

5

1Resp

248Vistas

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Dreason94

3

1Resp

189Vistas

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll

3

1Resp

198Vistas

Modelo de volatilidad de Bergomi

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Saeid Zebardast

2

1Resp

141Vistas

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Tom

2

1Resp

157Vistas

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Rob Bos

1

1Resp

174Vistas

Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Sydius

2

2Resp

248Vistas

Arbitraje de huelga

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por ksav

8

1Resp

1575Vistas

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Jayen

1

1Resp

860Vistas

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan

7

1Resp

321Vistas

Pregunta SABR: ¿Por qué el mercado toma el parámetro beta como una constante?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por mathboy

3

1Resp

229Vistas

Procesos estocásticos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Fabiano PS

3

2Resp

191Vistas

Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Melursus

5

1Resp

601Vistas

Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por amorfis

2

1Resp

324Vistas

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2020 por Jacob R

1

3Resp

436Vistas

¿Qué proceso estocástico produce rendimientos con distribución t de Student?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por rwols

2

1Resp

91Vistas

Expresión del precio de los bonos

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2021 por Scott

6

3Resp

786Vistas

Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por James

4

1Resp

132Vistas

¿Por qué el precio de mercado del riesgo en el modelo de Schwartz de un factor es diferente del habitual?

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Thomas Ahle

13

1Resp

695Vistas

Transformación de la volatilidad - BS

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por ariyo15

1

2Resp

166Vistas

¿Se puede medir un proceso de salchicha? (ejercicio de Bjork)

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Joan

3

1Resp

325Vistas

Problema al derivar la fórmula de Bachelier con los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por user41536

6

1Resp

471Vistas

Estimación de la derivada de Radon-Nikodym a partir de los rendimientos históricos y los datos del precio de las opciones

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Jon Smock

1

1Resp

307Vistas

Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por nosklo

10

2Resp

648Vistas

Cambio de medida y Teorema de Girsanov: ¿Admiten los siguientes modelos el arbitraje y son completos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Cbow0516

1

2Resp

964Vistas

Volatilidad de la ATM SABR

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por Eliza

1

1Resp

170Vistas

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2021 por misguided

2

1Resp

131Vistas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por user55357

1

1Resp

213Vistas

Modelos de volatilidad estocástica Levy

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por thiag0

8

3Resp

376Vistas

Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por stavinchain

Preguntas finanzas stochastic-v

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Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Modelo de volatilidad de Bergomi

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

Arbitraje de huelga

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Pregunta SABR: ¿Por qué el mercado toma el parámetro beta como una constante?

Procesos estocásticos correlacionados

Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

¿Qué proceso estocástico produce rendimientos con distribución t de Student?

Expresión del precio de los bonos

Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

¿Por qué el precio de mercado del riesgo en el modelo de Schwartz de un factor es diferente del habitual?

Transformación de la volatilidad - BS

¿Se puede medir un proceso de salchicha? (ejercicio de Bjork)

Problema al derivar la fórmula de Bachelier con los tipos de interés

Estimación de la derivada de Radon-Nikodym a partir de los rendimientos históricos y los datos del precio de las opciones

Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

Cambio de medida y Teorema de Girsanov: ¿Admiten los siguientes modelos el arbitraje y son completos?

Volatilidad de la ATM SABR

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Modelos de volatilidad estocástica Levy

Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

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