Preguntas finanzas spread-options

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¿Cuáles son los pros/contras de utilizar un modelo de cópula para fijar precios de opciones de diferencial de CMS, en particular aquellas con vencimientos cortos?

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por Joe Fusion
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Intuición tras la pérdida máxima del diferencial de calendario

Resuelta
Preguntado el 7 de Marzo, 2023 por quantumtightening
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¿Por qué la volatilidad implícita es más importante que la inclinación para la fijación de precios de los diferenciales de venta?

Abierta
Preguntado el 27 de Septiembre, 2022 por jomar
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Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Resuelta
Preguntado el 26 de Diciembre, 2020 por random
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Relación entre el tipo libre de riesgo y el diferencial de crédito en el modelo de Merton

Resuelta
Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por Nicole
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¿Cómo se fija el precio de una estrategia con más de dos precios diferentes?

Resuelta
Preguntado el 10 de Agosto, 2017 por Umair Tareen
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¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Resuelta
Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por S.Pirev
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Calendario de difusión: ¿Cuáles son los peores casos?

Resuelta
Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por Kaji
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Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

Resuelta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Sydius
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Utilizando un call-spread para cubrir una opción digital

Resuelta
Preguntado el 24 de Febrero, 2018 por Rob Watts
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¿Cómo se sintetiza una opción de diferencial de futuros?

Resuelta
Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado
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Cobertura de spreads de compra

Resuelta
Preguntado el 3 de Octubre, 2020 por Al jabra
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¿Opciones de venta sobre precios o rendimientos?

Resuelta
Preguntado el 5 de Febrero, 2015 por Phuong Le
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Varianza de un spread para opciones sobre spreads

Resuelta
Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por iMe
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Spreads verticales: ¿Corto/Bear Call vs. y Largo/Bear Put?

Resuelta
Preguntado el 17 de Septiembre, 2020 por JR Fidalgo
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¿volumen de contratación mensual necesario para los incrementos de un céntimo?

Resuelta
Preguntado el 5 de Abril, 2013 por Usuario no registrado
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