Preguntas finanzas sonrisa

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Pregunta sobre la derivación de la fórmula de volatilidad SABR en el documento original "Managing Smile Risk" de Hagan et al.

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Preguntado el 2 de Julio, 2018 por brian
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Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

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Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Jonathan
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¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

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Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por ProWi
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Vol Sonrisa Implícita: ¿de llamadas, puestas o ambas?

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Preguntado el 9 de Julio, 2020 por RKS
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¿Por qué es la parte derecha de la vol sonrisa se refiere a como llamar a sesgar

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2016 por Jason Owen
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¿Por qué los modelos funcionales de Markov (Hunt 2000) aún no son tan populares?

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Preguntado el 10 de Enero, 2015 por T Duhre
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¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jeff Paulsen
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La volatilidad de consideraciones con derivados de tipos de interés

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Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Andres
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La mezcla de Black Scholes con SABR

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Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn
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¿Cómo cambia la volatilidad con el spot subyacente?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Max Masnick
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Lugar y Vol Correlación en Idealizada de los Regímenes de la Volatilidad de la Superficie

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Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por Permian
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¿Por qué el futuro (forward) de la volatilidad sonrisa es muy importante para la ruta dependiente de la opción?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Jonathan
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Cambió SABR negativo de las huelgas

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Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por Andrej
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Cálculo de la volatilidad implícita del VSTOXX

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Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por Nicholas
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Negociación de la volatilidad al contado

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Preguntado el 7 de Abril, 2014 por Trevor Abell
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Explicación intuitiva de la sonrisa de la volatilidad para la renta variable

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Preguntado el 17 de Julio, 2015 por Thunderforge
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parámetros del modelo de Heston y su impacto en la sonrisa de la volatilidad

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Preguntado el 9 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog
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Pegajoso Huelga o Pegajosa Delta

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Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Catch22
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Efecto del Vol-of-Vol en el VIX

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Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Joel Meador
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Rendimiento de la cobertura MTM de Vanna-Volga

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Preguntado el 9 de Abril, 2018 por nullDev
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SSVI parametrización de la motivación , la SSVI aplicación

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Preguntado el 5 de Enero, 2019 por P.G.
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La volatilidad de la Superficie de los Mandantes, hacer y qué no hacer

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Preguntado el 28 de Enero, 2015 por DefenestrationDay
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Qué interpretación puede yo se derivan de una invertida de la volatilidad de la superficie?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por Alan
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¿Está libre la interpolación de splines cúbicos en el arbitraje de volatilidad de swaption?

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Preguntado el 20 de Enero, 2014 por churnd
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Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por thomasvm
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Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

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Preguntado el 20 de Julio, 2016 por Soltys
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Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2013 por Gary Peck
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Por qué es tan importante la sonrisa de la volatilidad

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Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por memegame
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Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

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Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por amorfis
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¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Fredy
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