Preguntas finanzas de sofr02

2

2Resp

207Vistas

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

7

1Resp

290Vistas

Construcción de la curva de descuento SOFR en noviembre de 2021

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por jeffatrackaid

11

2Resp

316Vistas

Sustitución del LIBOR en los productos de los clientes y en la fijación de precios prevista

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2021 por Foxy

2

1Resp

221Vistas

Compilación de atrasos SOFR Tasa/curva a plazo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

1

1Resp

137Vistas

Tipo de interés a plazo fijo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por Gingalone

3

1Resp

193Vistas

Comparar la volatilidad de las opciones de renta variable con el SOFR y el LIBOR

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Usuario no registrado

4

2Resp

725Vistas

Sustitución del descuento OIS en USD basado en el tipo de los fondos de la FED por el descuento SOFR

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

2

1Resp

280Vistas

DV01 sobre LIBOR vs. SOFR basis Swaps

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2020 por Penelope

4

2Resp

904Vistas

Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por allerdings

2

1Resp

170Vistas

Transición del descuento SOFR y de la alineación de precios

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Janosch

10

3Resp

552Vistas

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Ray Hidayat

8

0Resp

273Vistas

Transición a SOFR Swaps y precios de curva única

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por Eddy

2

1Resp

161Vistas

Arbitraje de diferencial de swap y tasas/volumen de STIRT

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2020 por CreditNecromancer

3

1Resp

387Vistas

Transición al Libor: Construcción de la curva de descuento SOFR

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Scott

8

0Resp

412Vistas

¿Es SOFR reemplazar la tasa libor o fed fund o ambos

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por xpereta

1

2Resp

275Vistas

¿Valor razonable teórico de los contratos de futuros SOFR 1M y 3M?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2020 por Bhaskar Gudimetla

1

1Resp

196Vistas

¿Cómo se determinan las comillas de los contratos de futuros SOFR?

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por Mathematician Joe

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Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Construcción de la curva de descuento SOFR en noviembre de 2021

Sustitución del LIBOR en los productos de los clientes y en la fijación de precios prevista

Compilación de atrasos SOFR Tasa/curva a plazo

Tipo de interés a plazo fijo

Comparar la volatilidad de las opciones de renta variable con el SOFR y el LIBOR

Sustitución del descuento OIS en USD basado en el tipo de los fondos de la FED por el descuento SOFR

DV01 sobre LIBOR vs. SOFR basis Swaps

Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Transición del descuento SOFR y de la alineación de precios

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Transición a SOFR Swaps y precios de curva única

Arbitraje de diferencial de swap y tasas/volumen de STIRT

Transición al Libor: Construcción de la curva de descuento SOFR

¿Es SOFR reemplazar la tasa libor o fed fund o ambos

¿Valor razonable teórico de los contratos de futuros SOFR 1M y 3M?

¿Cómo se determinan las comillas de los contratos de futuros SOFR?

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