Preguntas finanzas de smile

2

1Resp

132Vistas

Sonrisa de correlación implícita

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2024 por Anonymous

1

1Resp

5479Vistas

De Delta a moneyness o strike

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por OpensaurusRex

2

1Resp

257Vistas

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta

2

1Resp

206Vistas

Expresando la Sonrisa de Volatilidad como un Sólo Número

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2023 por Amod Gokhale

2

3Resp

1559Vistas

Sticky delta vs sticky strike

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2023 por Hans Solo

2

2Resp

87Vistas

Delta en el eje x en la sonrisa de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2024 por chris

1

1Resp

139Vistas

En el contexto de la fijación de precios de derivados, ¿qué son los Pilares y el Marcado?

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2023 por edoedoedo

0

1Resp

43Vistas

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por Mart

3

4Resp

266Vistas

¿Qué está mal en calibrar las volatilidades implícitas con polinomios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por Mansour

2

2Resp

127Vistas

¿Extender/subclasificar clases de QuantLib en Python?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por user67103

3

1Resp

106Vistas

Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2023 por eekmeter

3

1Resp

408Vistas

¿Cómo puede una superficie de volatilidad basada en el dinero en lugar de en el strike ser coherente con la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad

3

1Resp

184Vistas

Cobertura de los swaps de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter

7

2Resp

174Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

1

2Resp

132Vistas

cobertura del riesgo de volatilidad cruzada de ccy mediante opciones directas de ccy

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2022 por WTraveler

3

2Resp

142Vistas

¿Cómo se benefician los creadores de mercado y gestionan el inventario cuando los clientes venden muchas opciones OTM profundas?

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2022 por Evan Plaice

2

1Resp

222Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

0

1Resp

144Vistas

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan

3

1Resp

213Vistas

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik

1

1Resp

404Vistas

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por hlidotbe

8

1Resp

265Vistas

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse

1

1Resp

152Vistas

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por user56787

1

1Resp

195Vistas

Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

1

1Resp

825Vistas

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por amorfis

1

1Resp

132Vistas

La forma de la sonrisa de la volatilidad para un resultado bimodal

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Carol

4

2Resp

204Vistas

¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Randor

1

1Resp

334Vistas

¿Herramientas de volatilidad / sitios web?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Joseph

1

4Resp

857Vistas

¿Riesgo de sonrisa de volatilidad (efecto negativo) en la cartera con cobertura dinámica?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s

4

1Resp

469Vistas

¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0

2

1Resp

938Vistas

¿"El modelo Black-Scholes implica gráficos de volatilidad implícita planos"?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por Bendy

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Sonrisa de correlación implícita

De Delta a moneyness o strike

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

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Sticky delta vs sticky strike

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En el contexto de la fijación de precios de derivados, ¿qué son los Pilares y el Marcado?

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¿Cómo puede una superficie de volatilidad basada en el dinero en lugar de en el strike ser coherente con la paridad put-call?

Cobertura de los swaps de volatilidad

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

cobertura del riesgo de volatilidad cruzada de ccy mediante opciones directas de ccy

¿Cómo se benefician los creadores de mercado y gestionan el inventario cuando los clientes venden muchas opciones OTM profundas?

Modelo Heston simulación MC python

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

La forma de la sonrisa de la volatilidad para un resultado bimodal

¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

¿Herramientas de volatilidad / sitios web?

¿Riesgo de sonrisa de volatilidad (efecto negativo) en la cartera con cobertura dinámica?

¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

¿"El modelo Black-Scholes implica gráficos de volatilidad implícita planos"?

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