Preguntas finanzas skewness

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Cómo transformar un problema de optimización cúbico en uno cuadrático para la asignación de cartera

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por ben Heo
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¿Relación eficiencia varianza media y asimetría de la distribución de la rentabilidad?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por Byron Whitlock
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¿cómo calcular la asimetría diaria de las series temporales de rendimiento diario de S&P si no hay otras series temporales de alta frecuencia?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2014 por Seamus
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Índice SKEW como parámetro en la distribución lognormal

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Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por adrusi
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Solución de cartera de máxima asimetría derivada de su formulación lagrangeana

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Arlene Serrano
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¿Cuáles son algunos heurísticos que podría utilizar para juzgar si la inclinación es barata o cara? ¿Si hay alguno?

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Preguntado el 12 de Abril, 2020 por BushyMark
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¿Están los rendimientos del impulso sesgados negativamente?

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2020 por Anuj Tripathi
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Lo que es mejor: ¿Una distribución de rendimientos negativamente sesgada o una distribución de rendimientos positivamente sesgada?

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Preguntado el 1 de Junio, 2021 por user3067986
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Arbitraje de momentos superiores

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Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por icelava
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Valores elevados de asimetría y curtosis de los rendimientos realizados de la cartera

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin
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Derivación de la asimetría y la curtosis de la cartera

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Preguntado el 23 de Junio, 2012 por Martin Brown
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¿Muestran los rendimientos de las acciones una asimetría positiva?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano
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Modelización de la inclinación al utilizar series temporales ARMA

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Preguntado el 7 de Febrero, 2021 por Ian Terrell
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¿Cómo añadir el efecto de la asimetría en la función objetivo de optimización de la cartera?

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Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por ben Heo
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