Preguntas finanzas skew

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Desviación de volatilidad larga frente a corta

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Preguntado el 13 de Octubre, 2024 por user3067986
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Relación de inclinación de mancha

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Preguntado el 8 de Octubre, 2024 por Ben Clifford
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Árbitraje entre beta implícita y beta spot realizada

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Preguntado el 17 de Junio, 2024 por Ben Clifford
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Inferir la asimetría / sonrisa de volatilidad implícita a partir de la distribución implícita

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Preguntado el 14 de Febrero, 2024 por Carol
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Factores relacionados con opciones pronóstico sección transversal de rendimientos

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Preguntado el 22 de Marzo, 2024 por sunbaenim
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Cálculo de la desviación de una estructura de opciones

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Preguntado el 6 de Junio, 2023 por sunbaenim
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¿Se aplana el sesgo con un descenso de la volatilidad?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Zahymaka
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¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por Mansour
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Alternativas simples de Black-Scholes

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por Chad
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¿Cómo se benefician los creadores de mercado y gestionan el inventario cuando los clientes venden muchas opciones OTM profundas?

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Preguntado el 14 de Junio, 2022 por Evan Plaice
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Inclinación y delta de sombra

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Preguntado el 19 de Febrero, 2017 por Permian
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Momentos neutros de riesgo BKM en python

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Preguntado el 9 de Abril, 2022 por gijoemike
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Bergomi: Arbitraje de desviación

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Stephen Cox
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¿El hecho de que la volatilidad no sea constante implica la existencia de un sesgo?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por FedXpress
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Índice SKEW como parámetro en la distribución lognormal

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Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por adrusi
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¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

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Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Randor
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¿Qué es el "sesgo implícito" y la "beta spot/vol"?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Evan Plaice
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¿Por qué la volatilidad implícita de Bachelier está más sesgada que la de Black-Scholes?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por MadBoy
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Confusión con el sesgo de la opción de renta variable

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2021 por Andreas
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¿Aproximación del sesgo de la volatilidad a partir de los rendimientos históricos?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2021 por barit
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¿Cuáles son algunos heurísticos que podría utilizar para juzgar si la inclinación es barata o cara? ¿Si hay alguno?

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Preguntado el 12 de Abril, 2020 por BushyMark
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Lo que es mejor: ¿Una distribución de rendimientos negativamente sesgada o una distribución de rendimientos positivamente sesgada?

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Preguntado el 1 de Junio, 2021 por user3067986
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¿Cómo se tiene en cuenta el sesgo al evaluar la volatilidad implícita de una opción no ATM?

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Preguntado el 8 de Junio, 2018 por BushyMark
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Medición del movimiento implícito con precio en un evento

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Preguntado el 25 de Junio, 2019 por user16467
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¿Por qué el proceso Variance-Gamma no aplana la inclinación de la volatilidad en las opciones a corto plazo?

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Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado
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Medida de sesgo delta según los cambios de volatilidad

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Preguntado el 14 de Enero, 2020 por Jason Samuels
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Volatilidad a plazo vs. Volatilidad al contado en los modelos de sesgo de las opciones

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Preguntado el 27 de Junio, 2019 por Vrolijk
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Skewness y Kurtosis bajo agregación

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Preguntado el 24 de Junio, 2012 por Charles Chen
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¿Existe una fórmula popular de ajuste de curvas de opciones frente al precio de ejercicio o frente a Delta?

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Preguntado el 28 de Febrero, 2011 por Iain
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Determinar el término de error del cálculo de SKEW

Resuelta
Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Carol
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