Preguntas finanzas de sin-riesgo021

7

1Resp

1354Vistas

Fórmula del valor en riesgo cuando se utiliza la distribución T sesgada

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2013 por Steve Madsen

7

5Resp

3441Vistas

La recomendación de un libro sobre el CVA/Riesgo de Crédito y PD/LGD/EAD de modelado?

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2011 por Jonik

7

3Resp

820Vistas

Cómo tratar a los grandes (5K-10K) no positivo-definida (especialmente cerca-singular) de las matrices de covarianza para la descomposición de Cholesky?

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2013 por abby

12

1Resp

1824Vistas

Arbitragefree de Precios: P vs P

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Andrey

9

1Resp

2626Vistas

Cvxpy optimización de cartera con asignación de riesgo

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Lightness Races in Orbit

7

1Resp

598Vistas

¿Hay algún bien conocidos los métodos de pruebas a través del ciclo de los sistemas de clasificación?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2012 por baldy

7

2Resp

492Vistas

¿Por qué debería el valor estadístico de la vida existen?

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2016 por Brendan Long

7

1Resp

3714Vistas

¿Qué pasa si un banco custodio predeterminados?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2012 por m0j0

7

2Resp

780Vistas

Interpretar los resultados de la simulación ( $P$ y $Q$ medidas)

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por user18345

8

2Resp

1064Vistas

Corrección de la neutralidad del riesgo para el Monte Carlo Bootstrapping según la normativa PRIIP para productos de categoría III

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2017 por yohlulz

7

1Resp

558Vistas

Los cálculos de exposición de una re-swap de cupón

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2018 por neoric

13

6Resp

17009Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de crédito y el riesgo de crédito de contraparte?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2016 por Arman

8

1Resp

4179Vistas

Documentación del modelo estándar de CDS de la ISDA

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2014 por scottishwildcat

7

2Resp

4261Vistas

Es una Pérdida Inesperada nunca se utiliza en el acuerdo de Basilea II?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2013 por Aamer Shah

7

1Resp

967Vistas

¿Superponer los datos de prueba de valor en riesgo es un problema?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por Daniel

7

3Resp

1389Vistas

Diferencia betweem martingala propiedad y adaptado de filtracion

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por John Sinclair

7

2Resp

896Vistas

¿Una medida de riesgo coherente cumple con los cuatro axiomas de von Neumann–Morgenstern?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2012 por Josh Lee

7

3Resp

386Vistas

¿Dónde encontrar buenas anotaciones para enseñar las matemáticas de las carteras de inversión?

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por scottishwildcat

7

4Resp

1063Vistas

Hacer la baja volatilidad de las existencias de superar a la alta volatilidad de las acciones en el largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2011 por aceinthehole

7

3Resp

1460Vistas

¿Por qué son los modelos de factores tan popular para el análisis de riesgos de las carteras?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por RedFilter

9

4Resp

1212Vistas

¿Por qué debería haber una prima de riesgo de la renta variable?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2012 por scottishwildcat

11

1Resp

766Vistas

¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por Brody

7

1Resp

671Vistas

Cómo modelizar el riesgo de un CFD

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2011 por N8g

7

1Resp

1558Vistas

El ajuste de distribuciones a los datos financieros utilizando la volatilidad del modelo para la estimación de VaR

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2013 por Iain

11

5Resp

12893Vistas

¿La inversión de alto riesgo es mejor para los jóvenes? ¿Por qué?

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por DukeW

8

2Resp

620Vistas

¿Por qué es logarítmica media igual a la media aritmética expectativa menos la mitad de su varianza?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Muhammed Refaat

8

2Resp

4092Vistas

¿Qué convierte al IRC en un riesgo de mercado?

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2012 por Simon Gibbs

8

4Resp

2265Vistas

¿Qué significa para modificar el factor de cargas de un modelo de riesgo de crédito?

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por Kevin

8

1Resp

4952Vistas

¿Volatilidad condicional o incondicional?

Abierta

Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart

8

1Resp

1488Vistas

La estimación Empírica de la reducción prevista de una pesada cola de la distribución

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2013 por Felix

Preguntas finanzas sin-riesgo

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Fórmula del valor en riesgo cuando se utiliza la distribución T sesgada

La recomendación de un libro sobre el CVA/Riesgo de Crédito y PD/LGD/EAD de modelado?

Cómo tratar a los grandes (5K-10K) no positivo-definida (especialmente cerca-singular) de las matrices de covarianza para la descomposición de Cholesky?

Arbitragefree de Precios: P vs P

Cvxpy optimización de cartera con asignación de riesgo

¿Hay algún bien conocidos los métodos de pruebas a través del ciclo de los sistemas de clasificación?

¿Por qué debería el valor estadístico de la vida existen?

¿Qué pasa si un banco custodio predeterminados?

Interpretar los resultados de la simulación ( $P$ y $Q$ medidas)

Corrección de la neutralidad del riesgo para el Monte Carlo Bootstrapping según la normativa PRIIP para productos de categoría III

Los cálculos de exposición de una re-swap de cupón

¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de crédito y el riesgo de crédito de contraparte?

Documentación del modelo estándar de CDS de la ISDA

Es una Pérdida Inesperada nunca se utiliza en el acuerdo de Basilea II?

¿Superponer los datos de prueba de valor en riesgo es un problema?

Diferencia betweem martingala propiedad y adaptado de filtracion

¿Una medida de riesgo coherente cumple con los cuatro axiomas de von Neumann–Morgenstern?

¿Dónde encontrar buenas anotaciones para enseñar las matemáticas de las carteras de inversión?

Hacer la baja volatilidad de las existencias de superar a la alta volatilidad de las acciones en el largo plazo?

¿Por qué son los modelos de factores tan popular para el análisis de riesgos de las carteras?

¿Por qué debería haber una prima de riesgo de la renta variable?

¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

Cómo modelizar el riesgo de un CFD

El ajuste de distribuciones a los datos financieros utilizando la volatilidad del modelo para la estimación de VaR

¿La inversión de alto riesgo es mejor para los jóvenes? ¿Por qué?

¿Por qué es logarítmica media igual a la media aritmética expectativa menos la mitad de su varianza?

¿Qué convierte al IRC en un riesgo de mercado?

¿Qué significa para modificar el factor de cargas de un modelo de riesgo de crédito?

¿Volatilidad condicional o incondicional?

La estimación Empírica de la reducción prevista de una pesada cola de la distribución

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: