Preguntas finanzas de simulations02

1

2Resp

229Vistas

Distribución de los datos para el GBM

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Jason

1

1Resp

212Vistas

Simulación de rendimientos bursátiles correlacionados en Python (SciPy)

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2021 por Ngoc Pham

1

2Resp

237Vistas

Simulación de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2020 por NotDan

1

1Resp

258Vistas

el tamaño de las transacciones y la liquidez en la simulación de las acciones estadounidenses

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2012 por Andrew

3

1Resp

195Vistas

Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2021 por icc97

2

1Resp

180Vistas

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Melursus

9

2Resp

913Vistas

Simulación a partir de una cópula multivariante de Clayton

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por Milan Nankov

1

1Resp

170Vistas

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2021 por misguided

1

2Resp

153Vistas

Validación de los modelos XVA

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por Arenstar

1

2Resp

2185Vistas

Simulación de una trayectoria de los rendimientos de los bonos mediante Monte Carlo (Python)

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por AlexCombas

1

2Resp

329Vistas

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por PP.

1

1Resp

168Vistas

¿Cómo simulamos con distribución lognormal en excel?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por random_guy

2

1Resp

4373Vistas

¿Cómo generar un precio simulado de las acciones a partir de datos históricos utilizando R?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Ampersand

2

1Resp

120Vistas

Cómo comprobar la diferencia entre muestras de ratios de sharpe

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Java Thunder Man

1

1Resp

824Vistas

Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

3

1Resp

229Vistas

guía de backtesting para la investigación

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por user58664

2

1Resp

135Vistas

MC multivariante: ¿qué estoy haciendo mal?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por user48091

2

1Resp

205Vistas

¿Cuál es la volatilidad realizada anualizada de las trayectorias del movimiento browniano simulado?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Usuario no registrado

5

1Resp

3808Vistas

Frontera eficiente remuestreada de Michaud - Prueba de simulación fuera de la muestra

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

3

1Resp

295Vistas

Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Lie Ryan

2

1Resp

319Vistas

Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2017 por A.Oreo

5

1Resp

303Vistas

Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Joan

5

1Resp

306Vistas

¿Por qué es más preciso simular ln(S) que S?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por jfy133

1

2Resp

1005Vistas

Simulación del ciclo económico real

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2015 por jwiklund

2

1Resp

433Vistas

simular la superficie de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por matt wilkie

2

1Resp

134Vistas

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por JCotton

3

2Resp

182Vistas

EPE para el swap de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por thiag0

1

1Resp

182Vistas

Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por dbluesk

1

2Resp

495Vistas

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por Ben Artin

0

3Resp

241Vistas

¿Cuál es una buena manera de generar curvas de utilidad realistas?

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2018 por Student

Preguntas finanzas simulations

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Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

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Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

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Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

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