Preguntas finanzas short-rate

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Detalles de la calibración del modelo Hull-White

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Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por FARSHAD
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Precio a plazo de los bonos de cupón cero

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Dwivedi Ji
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Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

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Preguntado el 17 de Junio, 2020 por jackysee
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¿Por qué el modelo de Vasicek no está libre de arbitraje?

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Preguntado el 26 de Octubre, 2019 por Jamie
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Calibración CIR

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por muhammad
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¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

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Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por user34140
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Modelo de tipo corto de Ho-Lee en el marco de Heath-Jarrow-Morton

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Preguntado el 3 de Mayo, 2019 por Hamza
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Diferencias entre las principales clases de modelos de derivados de fijación de precios de intereses

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Preguntado el 30 de Abril, 2021 por Permian
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Black-Karasinski - Precio de mercado del riesgo

Resuelta
Preguntado el 19 de Junio, 2014 por mdpc
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Procesos estocásticos (aplicación del lema de Ito al modelo de Ho-Lee)

Resuelta
Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por zwol
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¿Cuál es la dinámica Q de los precios de los bonos afines cuando r se describe mediante el modelo dado?

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Preguntado el 10 de Abril, 2021 por Robert Fraser
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Proceso de peligrosidad y estructura de términos afines

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2020 por jpdyson
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Convertir el tipo a corto plazo de la simulación HW en tipos Swap

Abierta
Preguntado el 10 de Octubre, 2018 por shanlin
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¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

Resuelta
Preguntado el 12 de Enero, 2017 por Ramkumar
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