Preguntas finanzas de short-rate

1

1Resp

45Vistas

La formulación de Jamshidian de Black Derman Toy

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2024 por billy3321

1

1Resp

86Vistas

Paso a paso integración de la EDE de Hull-White

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2024 por mattd

2

1Resp

565Vistas

Problema con la fijación del precio de una opción de compra utilizando el modelo de Monte Carlo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2022 por wspin

1

1Resp

130Vistas

Modelización de la estructura temporal - ¿Por qué modelizar los precios del estado y no un activo o un tipo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2022 por NSGod

2

2Resp

151Vistas

Solución para el modelo de tipos cortos de Hull-White en el mercado sin swaptions

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2022 por Bertolt

2

1Resp

136Vistas

Derivación de la varianza del modelo G2++

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Mark Schuurman

1

1Resp

389Vistas

¿Cuál es el modelo GSR para la tasa de interés a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2020 por Gingalone

2

1Resp

178Vistas

¿Por qué los tipos cortos futuros deberían tender hacia la estructura actual de los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2021 por woh32

1

1Resp

410Vistas

Varianza de la tasa corta de Cox-Ingersoll-Ross

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2016 por Drejon

1

1Resp

1679Vistas

¿Cómo valorar los bonos de cupón cero con el modelo de tipos a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2014 por lcrmorin

1

0Resp

108Vistas

Diferencia Marco HJM frente a modelo de tasa corta

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2022 por Mark Schuurman

2

1Resp

229Vistas

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Robert Fraser

1

1Resp

182Vistas

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Priscilla

1

1Resp

704Vistas

Pasos de tiempo en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2016 por amz

2

1Resp

333Vistas

Modelos de tarifas cortas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por Jacob Jones

3

2Resp

912Vistas

Medida neutral de riesgo del modelo de tipos cortos

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por Sally

1

1Resp

390Vistas

Comprender los diferenciales de la parte delantera (terminología, jerga, convención)

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por thisdude9000

2

2Resp

479Vistas

El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por johnmcp

1

1Resp

193Vistas

por qué $f(t,u) \neq E_t^Q [r(u)]$ cuando $r$ ¿es aleatorio?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

1

1Resp

221Vistas

Tipo de descuento actual de Hull White Simulación de Monte Carlo de un factor

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por aomoore3

1

2Resp

180Vistas

Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por woh32

2

1Resp

444Vistas

QuantLib - Calibración del factor único de Hull White sobre los tipos de interés negativos

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por damir

1

1Resp

122Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por BHall

1

2Resp

509Vistas

Inversión a corto plazo de menor riesgo durante los períodos de bajos tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2011 por Richard Tasker

2

1Resp

200Vistas

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji

0

2Resp

141Vistas

Valores negativos en el modelo CIR

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Chad

3

1Resp

249Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por koji

1

1Resp

227Vistas

Modelos de tarifa corta: Prima de riesgo de $T$ -bonos

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

1

2Resp

222Vistas

Resolución de la estructura afín del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

128Vistas

Simulación de la trayectoria del tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por Gingalone

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El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

por qué $f(t,u) \neq E_t^Q [r(u)]$ cuando $r$ ¿es aleatorio?

Tipo de descuento actual de Hull White Simulación de Monte Carlo de un factor

Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

QuantLib - Calibración del factor único de Hull White sobre los tipos de interés negativos

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Inversión a corto plazo de menor riesgo durante los períodos de bajos tipos de interés

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Valores negativos en el modelo CIR

Cobertura de opciones de bonos

Modelos de tarifa corta: Prima de riesgo de $T$ -bonos

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