Preguntas finanzas de sharpe04

2

1Resp

534Vistas

Sharpe Ratio de ETF en R

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2017 por Stoner

3

1Resp

531Vistas

Medida de rendimiento utilizando la serie PNL

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2018 por Andyb

3

2Resp

195Vistas

Es el ratio de sharpe calcula a partir de la desviación estándar de la cartera o del exceso de rentabilidad?

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Erin Tucker

4

2Resp

1547Vistas

maximizar el ratio de Sharpe en la optimización de carteras

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por Dan

2

2Resp

532Vistas

Ratio de Sharpe: discretas y continuas declaraciones de impuestos?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2016 por Andrey

2

1Resp

207Vistas

Puedo deducir de una cartera es eficiente por comparar es el ratio de Sharpe a la en el que la tangente de la cartera?

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por The_Fox

2

1Resp

364Vistas

Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

2

4Resp

2839Vistas

¿Calcular el ratio de Sharpe para las opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2013 por Rik Heywood

2

2Resp

693Vistas

Ratio de Sharpe para estrategias con diferentes periodos de reequilibrio

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por JamesHannah

3

3Resp

463Vistas

Cálculo de la Ratio de Sharpe con la dinámica de tamaño de la posición

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2018 por larry

3

2Resp

9355Vistas

Ratio de Sharpe, ¿rentabilidad mensual anualizada frente a rentabilidad anual frente a rentabilidad anual renovable?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por Kristof Provost

5

3Resp

927Vistas

Ratio de Sharpe en días sin posiciones abiertas

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2013 por Espo

5

2Resp

1740Vistas

optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por kurosch

2

1Resp

232Vistas

¿Cómo puede neutrales al riesgo de precios de encontrar el justo precio de los valores si no tiene en cuenta las primas de riesgo?

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2017 por Chauhan

2

1Resp

271Vistas

Derivación de los límites de Hansen-Jagannathan: el último paso no está claro

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2014 por Tommy Rupp

2

1Resp

247Vistas

Añadir negativo EV posición de la cartera para la diversificación?

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Mary

2

1Resp

989Vistas

Ratio de Sharpe frente Acumulativa Devuelve

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2015 por Oliver Braun

2

1Resp

279Vistas

Sharpe Ratio y Sortino Pregunta: Práctica estándar

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2019 por Weston

2

1Resp

322Vistas

Cómo lidiar con una cantidad diferente de td en computación Ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2013 por dchanson

3

1Resp

307Vistas

De Compensación De Riesgo

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por Some guy

3

1Resp

436Vistas

Registro de devoluciones: la volatilidad, el exceso de retorno, Sharpe/información de los ratios de

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2017 por Jon Harrop

4

5Resp

647Vistas

Lógica del ratio de sharpe

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por mox601

3

1Resp

616Vistas

¿Cómo puedo probar la importancia de la relación de Sharpe de una estrategia utilizando bootstrap?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2014 por Marc Brigham

6

1Resp

1191Vistas

Cómo medir el Ratio de Sharpe de un de alta frecuencia de la estrategia de negociación?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por Phil

6

1Resp

386Vistas

Alfa vs. Ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por Rik

3

2Resp

1064Vistas

Establecer el ratio de sharpe con 2 carteras de riesgo

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2014 por Andreas Trier

3

2Resp

295Vistas

Forma correcta de calcular el se dio cuenta individual de stock ratio de sharpe

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2015 por Anil

3

1Resp

307Vistas

Relación riesgo-retorno utilizando ML probabilidad de incumplimiento

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2019 por webworm

3

1Resp

2005Vistas

¿Calcular los rendimientos excesivos para el índice de Sharpe con la tasa de rendimiento libre de riesgo de hoy o de días pasados?

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por awied

3

1Resp

1188Vistas

Tasa libre de riesgo para la evaluación ex post de la estrategia de inversión

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Can Berk Güder

Preguntas finanzas sharpe

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Sharpe Ratio de ETF en R

Medida de rendimiento utilizando la serie PNL

Es el ratio de sharpe calcula a partir de la desviación estándar de la cartera o del exceso de rentabilidad?

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¿Calcular el ratio de Sharpe para las opciones?

Ratio de Sharpe para estrategias con diferentes periodos de reequilibrio

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Ratio de Sharpe, ¿rentabilidad mensual anualizada frente a rentabilidad anual frente a rentabilidad anual renovable?

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¿Cómo puede neutrales al riesgo de precios de encontrar el justo precio de los valores si no tiene en cuenta las primas de riesgo?

Derivación de los límites de Hansen-Jagannathan: el último paso no está claro

Añadir negativo EV posición de la cartera para la diversificación?

Ratio de Sharpe frente Acumulativa Devuelve

Sharpe Ratio y Sortino Pregunta: Práctica estándar

Cómo lidiar con una cantidad diferente de td en computación Ratio de Sharpe

De Compensación De Riesgo

Registro de devoluciones: la volatilidad, el exceso de retorno, Sharpe/información de los ratios de

Lógica del ratio de sharpe

¿Cómo puedo probar la importancia de la relación de Sharpe de una estrategia utilizando bootstrap?

Cómo medir el Ratio de Sharpe de un de alta frecuencia de la estrategia de negociación?

Alfa vs. Ratio de Sharpe

Establecer el ratio de sharpe con 2 carteras de riesgo

Forma correcta de calcular el se dio cuenta individual de stock ratio de sharpe

Relación riesgo-retorno utilizando ML probabilidad de incumplimiento

¿Calcular los rendimientos excesivos para el índice de Sharpe con la tasa de rendimiento libre de riesgo de hoy o de días pasados?

Tasa libre de riesgo para la evaluación ex post de la estrategia de inversión

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