Preguntas finanzas de sharpe03

3

2Resp

461Vistas

pregunta sobre el cálculo del ratio sharpe

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por waynecolvin

1

0Resp

180Vistas

¿Relación de Sortino inferior a la relación de nitidez?

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Robus

1

1Resp

294Vistas

¿Cómo se calcula el Ratio de Sharpe si hay desfases en los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2016 por Dolores

1

1Resp

246Vistas

Tasa libre de riesgo en el ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por jfy133

2

1Resp

119Vistas

Cómo comprobar la diferencia entre muestras de ratios de sharpe

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Java Thunder Man

1

1Resp

408Vistas

Pregunta simple sobre el ratio de Sharpe relacionada con la estrategia de trading

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2017 por Tyler Bell

4

3Resp

21209Vistas

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli

2

0Resp

166Vistas

¿Hay alguna forma de comparar las carteras creadas con el modelo de optimización de Sharpe?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por gavenkoa

2

3Resp

452Vistas

Aproximación de los ratios de Sharpe y Sortino a partir de medias móviles exponenciales

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark

2

1Resp

688Vistas

Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2018 por Nick Lewis

1

1Resp

120Vistas

Eficiencia del capital de la estrategia de activación de eventos

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2021 por user51710

3

1Resp

346Vistas

Calcular el ratio de Sharpe para una sola rentabilidad

Cerrada

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por hdhondt

1

1Resp

399Vistas

Cálculo del ratio de Sharpe ex-ante en un entorno multiperiodo

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2019 por user1725846

1

1Resp

461Vistas

Evaluaciones de rendimiento plurianuales

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2018 por Dave Vogt

7

1Resp

270Vistas

Medida de rendimiento relativo alternativa a la ratio de Sharpe para el rendimiento no IID

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por user96590

21

5Resp

27261Vistas

¿Qué proporción de Sharpe es inverosímilmente alta para una estrategia de renta variable de baja frecuencia?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2012 por Greg

1

1Resp

253Vistas

¿El ratio de Sharpe es el más alto entre las carteras eficientes?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2016 por Uxia

1

2Resp

637Vistas

Ratio de Sharpe y tiempo de pérdidas

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por las3rjock

2

3Resp

404Vistas

¿Los gestores de fondos ETF pasivos se preocupan por las métricas de perfil, como los ratios sharpe y sortino?

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2021 por Kevin Simper

4

0Resp

154Vistas

Distribución estadística de Max Drawdown

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Lightness Races in Orbit

1

1Resp

189Vistas

¿Puedo calcular el ratio de Sharpe a partir de muchas muestras?

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2019 por Sander

1

1Resp

959Vistas

Relación Sharpe vs Beneficio Neto vs reducción máxima

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Shar1z

1

1Resp

218Vistas

¿Razón de Sharpe con tipo de interés estocástico?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por kokx

1

0Resp

762Vistas

¿Cómo calcular la rentabilidad y el ratio de sharpe de los futuros?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por Tim Seguine

1

0Resp

274Vistas

¿No arbitraje y la relación de nitidez?

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Ross Ahmed

1

4Resp

695Vistas

ratio sharpe de la regresión

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2018 por Andyb

2

1Resp

220Vistas

Cómo utilizar correctamente la función SharpeRatio.annualized con devoluciones diarias y proxy para la tasa diaria libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Awad Maharoof

2

2Resp

413Vistas

¿Cuánto capital asignar entre dos estrategias de negociación teniendo en cuenta la media diaria de pérdidas y ganancias y sus ratios de Sharpe?

Abierta

Preguntado el 2 de Agosto, 2017 por Phil

3

4Resp

1108Vistas

La evaluación de la cartera de valores otros que el Ratio de Sharpe

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por CoffeeRain

2

0Resp

321Vistas

Datos de anualización

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Dave Vogt

Preguntas finanzas sharpe

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Tasa libre de riesgo en el ratio de Sharpe

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Aproximación de los ratios de Sharpe y Sortino a partir de medias móviles exponenciales

Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

Eficiencia del capital de la estrategia de activación de eventos

Calcular el ratio de Sharpe para una sola rentabilidad

Cálculo del ratio de Sharpe ex-ante en un entorno multiperiodo

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Medida de rendimiento relativo alternativa a la ratio de Sharpe para el rendimiento no IID

¿Qué proporción de Sharpe es inverosímilmente alta para una estrategia de renta variable de baja frecuencia?

¿El ratio de Sharpe es el más alto entre las carteras eficientes?

Ratio de Sharpe y tiempo de pérdidas

¿Los gestores de fondos ETF pasivos se preocupan por las métricas de perfil, como los ratios sharpe y sortino?

Distribución estadística de Max Drawdown

¿Puedo calcular el ratio de Sharpe a partir de muchas muestras?

Relación Sharpe vs Beneficio Neto vs reducción máxima

¿Razón de Sharpe con tipo de interés estocástico?

¿Cómo calcular la rentabilidad y el ratio de sharpe de los futuros?

¿No arbitraje y la relación de nitidez?

ratio sharpe de la regresión

Cómo utilizar correctamente la función SharpeRatio.annualized con devoluciones diarias y proxy para la tasa diaria libre de riesgo

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