Preguntas finanzas sharpe-ratio

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pregunta sobre el cálculo del ratio sharpe

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Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por waynecolvin
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¿Cómo se calcula el Ratio de Sharpe si hay desfases en los rendimientos?

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Preguntado el 12 de Enero, 2016 por Dolores
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Tasa libre de riesgo en el ratio de Sharpe

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por jfy133
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Cómo comprobar la diferencia entre muestras de ratios de sharpe

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Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Java Thunder Man
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Pregunta simple sobre el ratio de Sharpe relacionada con la estrategia de trading

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Preguntado el 12 de Febrero, 2017 por Tyler Bell
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¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

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Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli
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Aproximación de los ratios de Sharpe y Sortino a partir de medias móviles exponenciales

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Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark
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Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

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Preguntado el 29 de Marzo, 2018 por Nick Lewis
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Eficiencia del capital de la estrategia de activación de eventos

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Preguntado el 4 de Enero, 2021 por user51710
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Cálculo del ratio de Sharpe ex-ante en un entorno multiperiodo

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Preguntado el 15 de Abril, 2019 por user1725846
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Evaluaciones de rendimiento plurianuales

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Preguntado el 27 de Julio, 2018 por Dave Vogt
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¿Qué proporción de Sharpe es inverosímilmente alta para una estrategia de renta variable de baja frecuencia?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2012 por Greg
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¿El ratio de Sharpe es el más alto entre las carteras eficientes?

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Preguntado el 13 de Junio, 2016 por Uxia
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Ratio de Sharpe y tiempo de pérdidas

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Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por las3rjock
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¿Los gestores de fondos ETF pasivos se preocupan por las métricas de perfil, como los ratios sharpe y sortino?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2021 por Kevin Simper
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Distribución estadística de Max Drawdown

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Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Lightness Races in Orbit
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¿Puedo calcular el ratio de Sharpe a partir de muchas muestras?

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Preguntado el 11 de Abril, 2019 por Sander
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Relación Sharpe vs Beneficio Neto vs reducción máxima

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Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Shar1z
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¿Razón de Sharpe con tipo de interés estocástico?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por kokx
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¿Cómo calcular la rentabilidad y el ratio de sharpe de los futuros?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por Tim Seguine
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¿No arbitraje y la relación de nitidez?

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Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Ross Ahmed
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ratio sharpe de la regresión

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2018 por Andyb
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Cómo utilizar correctamente la función SharpeRatio.annualized con devoluciones diarias y proxy para la tasa diaria libre de riesgo

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Awad Maharoof
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¿Cuánto capital asignar entre dos estrategias de negociación teniendo en cuenta la media diaria de pérdidas y ganancias y sus ratios de Sharpe?

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Preguntado el 2 de Agosto, 2017 por Phil
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La evaluación de la cartera de valores otros que el Ratio de Sharpe

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Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por CoffeeRain
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Anualizando Datos

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Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Dave Vogt
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Sharpe Ratio de ETF en R

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2017 por Stoner
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Medida de rendimiento utilizando la serie PNL

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Preguntado el 25 de Julio, 2018 por Andyb
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Es el ratio de sharpe calcula a partir de la desviación estándar de la cartera o del exceso de rentabilidad?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Erin Tucker
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maximizar el ratio de Sharpe en la optimización de carteras

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Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por Dan
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