Preguntas finanzas sesgar

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Función de ajuste para sesgo

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Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Matt
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Medida alternativa de la asimetría de bajo momento

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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Volatilidad Sonrisa/desplazamiento en mercados volátiles

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Preguntado el 8 de Agosto, 2016 por Joan
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¿El sesgo de volatilidad para el modelo lognormal es plano?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por adhg
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Volatilidad implícita at-the-money

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Preguntado el 25 de Julio, 2020 por ksav
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Sesgo en el modelo Black Scholes

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2014 por Will Prescott
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Vol sesgo y spot-vol correlación

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian
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La evaluación de las estrategias de la negociación por la asimetría de las devoluciones

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Preguntado el 14 de Julio, 2016 por Barry
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¿Por qué los vencimientos cortos se asocian a una inclinación de la volatilidad más pronunciada?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por ThisTime
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¿Cómo cambia la volatilidad con el spot subyacente?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Max Masnick
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Black Scholes - cómo calcular el delta con un vol sesgado

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por belugabob
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Lugar y Vol Correlación en Idealizada de los Regímenes de la Volatilidad de la Superficie

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Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por Permian
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¿Qué son populares métricas para la Opción Desfase?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por AusTravel
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¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por David Plumpton
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Por qué no Sesgar la medida que se mantienen más o menos constantes en los Mencionados períodos de vencimiento?

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Preguntado el 3 de Julio, 2012 por pbreault
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Precio de la opción de compra de activos o nada con sesgo

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Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Logicalmind
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La comprensión de sesgo de SPX - ¿por Qué IV de OTM pone a aumentar con la huelga?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por buggaby
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¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Fredy
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¿Por qué es un swap de varianza de largo sesgar?

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Preguntado el 10 de Junio, 2016 por John Adamski
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Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2011 por Hameno
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Volatilidad de los swaps de varianza - vol. ATMF, Skew y Curvatura

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Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por MayahanaMouse
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¿Cómo debo estimar el término de inclinación de la volatilidad implícita al calcular la delta ajustada a la inclinación?

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Preguntado el 9 de Junio, 2011 por Zolomon
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¿Cuál es el sesgo de volatilidad implícita?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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