Preguntas finanzas de sde02

2

1Resp

398Vistas

Valoración de la opción "Efectivo o nada

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2019 por user41830

1

1Resp

167Vistas

Estimación de parámetros SDE

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Trevel

3

1Resp

263Vistas

Expectativa en una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por jfy133

2

1Resp

450Vistas

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

1Resp

268Vistas

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko

4

1Resp

212Vistas

Expectativa de diferencial estocástico

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2019 por Zoogiddy Topplenooth

8

1Resp

2231Vistas

¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared

2

1Resp

309Vistas

¿Cómo ajustar el movimiento browniano geométrico para que sea monótono?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por Rogue_Leader

6

3Resp

773Vistas

¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por user34140

1

1Resp

443Vistas

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por fretty

-69

1Resp

212Vistas

Notación de corchetes en las SDE

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2013 por Joel Meador

6

1Resp

255Vistas

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2020 por Amod Gokhale

3

1Resp

882Vistas

Integración en la SDE de Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Richard Szalay

3

1Resp

259Vistas

Problema de la ecuación diferencial estocástica (SDE)

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por Minghelp

2

2Resp

231Vistas

¿Cómo se interpreta este SDE?

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por Sameet

1

0Resp

425Vistas

Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Resa

2

1Resp

382Vistas

Diferencial de factor de integración $d(e^{at}r_t)$ en el modelo de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por random

2

2Resp

591Vistas

Solución de intensidad del proceso de Hawkes

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2017 por szantaii

2

1Resp

233Vistas

Significado de w en SDE

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2014 por Bruce ONeel

2

2Resp

344Vistas

Transformación en Martingale

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por user1008646

2

1Resp

581Vistas

Métodos de SDE de Calibración

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2015 por jnrg

2

1Resp

319Vistas

Dos documentos - dos soluciones diferentes del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2018 por pbu

3

2Resp

246Vistas

SDE Jump-Diffusion

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Ogre

3

1Resp

1949Vistas

Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Andrey

4

2Resp

401Vistas

SDE para el valor de la opción

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por Jon Smock

3

2Resp

300Vistas

¿Por qué no puedo multiplicar dos soluciones SDE?

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2014 por Greg Reynolds

4

1Resp

357Vistas

Cómo determinar el orden de convergencia de Euler-Maruyama método?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por Joan

3

0Resp

289Vistas

Momento Ito del Proceso a Prueba

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire

3

1Resp

222Vistas

El valor esperado de optimización estocástica

Abierta

Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Ranu Castaneda

3

1Resp

184Vistas

Intercambio de expectativa operador con operador diferencial

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por daff

Preguntas finanzas sde

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Valoración de la opción "Efectivo o nada

Estimación de parámetros SDE

Expectativa en una ecuación diferencial estocástica

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Expectativa de diferencial estocástico

¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

¿Cómo ajustar el movimiento browniano geométrico para que sea monótono?

¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Notación de corchetes en las SDE

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Integración en la SDE de Hull-White

Problema de la ecuación diferencial estocástica (SDE)

¿Cómo se interpreta este SDE?

Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

Diferencial de factor de integración $d(e^{at}r_t)$ en el modelo de Vasicek

Solución de intensidad del proceso de Hawkes

Significado de w en SDE

Transformación en Martingale

Métodos de SDE de Calibración

Dos documentos - dos soluciones diferentes del proceso Ornstein-Uhlenbeck

SDE Jump-Diffusion

Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

SDE para el valor de la opción

¿Por qué no puedo multiplicar dos soluciones SDE?

Cómo determinar el orden de convergencia de Euler-Maruyama método?

Momento Ito del Proceso a Prueba

El valor esperado de optimización estocástica

Intercambio de expectativa operador con operador diferencial

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: