Preguntas finanzas de sde

1

1Resp

73Vistas

1D Derivación de Fokker-Planck para el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por Charlie Barrett

2

1Resp

122Vistas

Calibración profunda en el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por gln

1

1Resp

256Vistas

¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar

2

1Resp

140Vistas

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2024 por j__

1

1Resp

101Vistas

SDE combinación lineal del precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por EEIngenuity

2

2Resp

745Vistas

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley

2

1Resp

89Vistas

Filtrado SDE para la volatilidad de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2023 por snitko

1

1Resp

111Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

5

2Resp

583Vistas

Dinámica del tipo de cambio

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por NSGod

3

1Resp

215Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

2

1Resp

135Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

1

1Resp

155Vistas

Demostrar que la solución de una EDE es fuerte

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2022 por tdyen

2

1Resp

132Vistas

Confundido por la derivación del pago del canje de la varianza

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Jpb

1

1Resp

515Vistas

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2016 por 7wp

4

1Resp

159Vistas

Solución débil de una SDE

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2021 por Zeta

2

1Resp

323Vistas

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por user49191

3

1Resp

259Vistas

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por JamesG

1

1Resp

254Vistas

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por Bachsware

2

1Resp

2188Vistas

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en R

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

1

4Resp

1157Vistas

Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Matt Dickinson

2

3Resp

360Vistas

¿Cómo puedo demostrar que la solución de la SDE de Heston es un proceso de Markov?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2020 por B. Schmidt

1

1Resp

1000Vistas

¿Cómo calcular los parámetros de media y volatilidad para el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared

4

1Resp

180Vistas

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Siver

2

1Resp

616Vistas

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

2

0Resp

770Vistas

¿Cómo se encuentra la varianza de un sde?

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2017 por gman

3

2Resp

301Vistas

¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado

0

1Resp

287Vistas

Precios de las acciones correlacionados y movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Usuario no registrado

6

1Resp

255Vistas

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2019 por amars

3

1Resp

236Vistas

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por flameinasuit

1

1Resp

341Vistas

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2018 por FARSHAD

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Demostrar que la solución de una EDE es fuerte

Confundido por la derivación del pago del canje de la varianza

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Solución débil de una SDE

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en R

Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

¿Cómo puedo demostrar que la solución de la SDE de Heston es un proceso de Markov?

¿Cómo calcular los parámetros de media y volatilidad para el movimiento browniano geométrico?

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

¿Cómo se encuentra la varianza de un sde?

¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

Precios de las acciones correlacionados y movimiento browniano geométrico

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

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Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

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