Preguntas finanzas saltar

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Cómo valorar los saltos en las retribuciones

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Preguntado el 17 de Febrero, 2016 por fbrereto
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Validación del modelo Bates SVJ

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Preguntado el 21 de Abril, 2015 por Keith G
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¿Por qué los saltos en los modelos de valoración de opciones?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Andrey
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¿Necesitamos la condición de Feller si el proceso de volatilidad salta?

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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Dónde encontrar fórmulas de precios para afín de volatilidad estocástica salto-modelos de difusión?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por user11881
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Solución de intensidad del proceso de Hawkes

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Preguntado el 30 de Octubre, 2017 por szantaii
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El precio de la Opción Call con o sin saltos

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Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian
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Métodos numéricos para el Modelo de Merton

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Preguntado el 14 de Mayo, 2016 por Julius A
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Accidente cliquet precio

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por Dezza
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La valoración de las opciones de la barrera en Saltar modelo de difusión de

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Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por CharlesB
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Simulación del movimiento browniano con saltos

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Preguntado el 30 de Marzo, 2015 por user11881
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Pregunta simple sobre salto-difusión

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Preguntado el 7 de Abril, 2016 por EdenMachine
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El Movimiento Browniano Geométrico no puede modelar / predecir saltos

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Preguntado el 26 de Abril, 2019 por Tony Toews
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Opción de precios en Bates SVJ modelo?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Andrey
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¿Simular un proceso doblemente exponencial con saltos correlacionados?

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Preguntado el 7 de Marzo, 2018 por Salocin.TEN
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¿Cuál es la forma más pura de conseguir la exposición para Saltar las primas de riesgo, hay un salto de intercambio

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Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por vvvvvvv
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cómo podemos derivar $PIDE$ del modelo de salto-difusión exponencial doble (que conocemos como modelo kou)?

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Preguntado el 6 de Julio, 2015 por lid
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Varianza realizada en el modelo SVJJ (Heston con saltos)

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Limbo
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Solución de la SDE de difusión de salto de Merton

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Preguntado el 24 de Marzo, 2016 por EdenMachine
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