Preguntas finanzas de sabr02

1

1Resp

862Vistas

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan

7

1Resp

321Vistas

Pregunta SABR: ¿Por qué el mercado toma el parámetro beta como una constante?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por mathboy

1

2Resp

965Vistas

Volatilidad de la ATM SABR

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por Eliza

2

2Resp

361Vistas

Volatilidad negra mediante el modelo SABR

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2020 por Scott

1

2Resp

545Vistas

Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por tdc

1

2Resp

343Vistas

¿Por qué los precios/volatilidades difieren de los previstos por los modelos, si éstos se utilizan para fijar los precios?

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2016 por Hubert

1

1Resp

122Vistas

¿Cómo se construye una superficie de volatilidad para tapas a partir del modelo SABR?

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por Erik

1

1Resp

332Vistas

Ajustando una sonrisa de volatilidad con pySABR - Implementación de Python del modelo SABR

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Erik

1

1Resp

236Vistas

¿Existe un modelo ZABR en Quantlib XL?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por zengr

5

1Resp

304Vistas

Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Joan

3

1Resp

167Vistas

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por Joan

4

1Resp

1865Vistas

Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Joan

5

1Resp

1003Vistas

Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por Conrad

4

1Resp

348Vistas

¿Son útiles los modelos SABR ampliados para las opciones con subyacentes no negativos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Joan

1

1Resp

596Vistas

python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer

5

1Resp

519Vistas

SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2017 por Usuario no registrado

2

1Resp

193Vistas

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon

2

0Resp

971Vistas

¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in

2

3Resp

459Vistas

Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2018 por Eliza

2

1Resp

373Vistas

Volatilidad normal SABR cuando F = K

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por quodlibetor

2

1Resp

533Vistas

SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Joan

2

1Resp

251Vistas

Calibración SABR

Abierta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Kamal Chaudhari

3

1Resp

275Vistas

Pregunta sobre la derivación de la fórmula de volatilidad SABR en el documento original "Managing Smile Risk" de Hagan et al.

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por brian

2

2Resp

1950Vistas

Volatilidad implícita de SABR y precios de las opciones

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Alex Peck

3

1Resp

2228Vistas

¿Calibrar un modelo SABR?

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Akseli Palén

4

2Resp

348Vistas

¿Los altos niveles del parámetro vol-of-vol en SABR conducen al arbitraje? (Algo parece estar mal en la fórmula de Hagans)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2019 por Joan

2

1Resp

1148Vistas

SABR en el mercado de divisas: Ventajas / desventajas

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joan

3

2Resp

835Vistas

Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Tsuyoshi Ito

3

1Resp

495Vistas

La mezcla de Black Scholes con SABR

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn

4

1Resp

412Vistas

El método de diferencias finitas en Matlab para SABR volatilidad modelo no puede proporcionar los valores de la opción correcta

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2018 por tdc

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Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

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SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

Calibración SABR

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Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

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El método de diferencias finitas en Matlab para SABR volatilidad modelo no puede proporcionar los valores de la opción correcta

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