Preguntas finanzas sabr

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Hagan fórmula para volatilidad normal

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2024 por Jeff Lamb
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Seleccionar volatilidad para el escenario de estrés

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Preguntado el 21 de Agosto, 2024 por JooMing
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¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta
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SABR para swaptions

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Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por Andrew Ferrier
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Cambio del punto de expansión para la solución de perturbación singular en volatilidades negras equivalentes

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por FASCH
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Sabr calibración práctica

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Preguntado el 6 de Octubre, 2023 por willoller
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Sabr vs Heston para swaptions de tasa de interés

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Preguntado el 5 de Julio, 2021 por memegame
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Balland - SABR va normal

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2023 por boucekv
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Desajuste de volatilidad en la calibración de SABR

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2023 por user66197
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Criterios de ajuste óptimo de SABR

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Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Brent J
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¿Puede utilizar una curva de tipos a plazo para deducir los parámetros del modelo SABR?

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Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Roshan Mehta
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La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

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Preguntado el 3 de Abril, 2023 por Erik
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Modelo SABR - beta

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper
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¿Coincide Heston y SABR con la sonrisa del mercado a la perfección (sin arbitraje)?

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Grace
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La calibración de Sabr no se ajusta a la volatilidad del mercado

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Preguntado el 10 de Octubre, 2022 por Usuario no registrado
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Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale
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¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

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Preguntado el 15 de Julio, 2022 por Richard Codwater
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Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

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Preguntado el 8 de Junio, 2022 por random
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Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

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Preguntado el 8 de Junio, 2022 por Erik
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Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

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Preguntado el 6 de Junio, 2022 por Erik
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Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

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Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Erik
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Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

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Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik
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Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

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Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Hex
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Condición del ciclo del coco para FX y SABR

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Preguntado el 10 de Abril, 2021 por seekay
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Pnl explicar usando delta SABR ajustado

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por HimalayanCoder
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vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

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Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Fischer
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Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

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Preguntado el 22 de Julio, 2019 por kajacx
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¿Bajo qué medida las ecuaciones diferenciales estocásticas SABR

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2020 por RISCfuture
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Calibración SABR en R. Cómo estimar rho y nu para minimizar la suma de errores al cuadrado

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2016 por Usuario no registrado
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¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

Abierta
Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown
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