Preguntas finanzas de risk-neutral-measure

2

1Resp

139Vistas

¿El precio futuro decae al precio spot?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Cody

2

1Resp

140Vistas

Uso de Medida No Neutral al Riesgo para la Fijación de Precios de Derivados

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2024 por Vidnel

1

1Resp

519Vistas

Efecto en la varianza del cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Cody Brimhall

3

1Resp

153Vistas

¿Cómo se puede demostrar que un mercado es incompleto utilizando el concepto de EMMs?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2024 por Andrew Lambert

3

1Resp

196Vistas

Calculando Derivados de Seguridad con Cambio de Numeraire

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2024 por JFL

3

1Resp

88Vistas

Benth: Medida de riesgo neutral en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2024 por j__

1

1Resp

158Vistas

Precios de derivados bajo $\mathbb{P}$

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2023 por matt

2

1Resp

103Vistas

¿Por qué un derivado con arbitraje intrínseco no puede ser valorado y cubierto con activos en riesgo neutral?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2024 por Mr.Fry

1

4Resp

160Vistas

¿Por qué los cupones aleatorios no se ponen precio utilizando la evaluación neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2024 por George Powell

2

1Resp

104Vistas

Deltas de ponderación beta: ¿Qué ocurre con la parte de no correlación?

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2023 por booker

3

1Resp

199Vistas

Cómo encontrar una medida neutral al riesgo para los fondos con comisión de gestión

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2023 por AlejandroVD

4

2Resp

357Vistas

¿Puede utilizarse el pdf neutral al riesgo derivado del método Breeden-Litzenberger para calcular vega y theta?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2023 por Frank

1

1Resp

460Vistas

¿Cómo se obtiene la derivada de Radon-Nikodym para las medidas T-forward?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2020 por LucaM

2

1Resp

133Vistas

Utilizar el proceso ARMA(1,q) discreto para modelar el tipo a corto plazo para el ajuste de la estructura temporal

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2021 por Tristan Wiley

1

2Resp

314Vistas

Estimación del precio de mercado del riesgo (Sección 36.3 de Hull)

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2021 por user58689

2

1Resp

157Vistas

pregunta sobre la relación entre las expectativas sobre diferentes medidas

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por lak-b

1

1Resp

1688Vistas

¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2017 por Peter

1

1Resp

159Vistas

¿Existe una medida neutral al riesgo si hay dos valores con términos de deriva diferentes?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2023 por Carlos

2

1Resp

167Vistas

Precio descontado de una opción

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2023 por Mark Robinson

1

1Resp

56Vistas

Medida martingala de entropía mínima y estimación de Bayes bajo la función de pérdida de divergencia de Kullback-Laibller

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2023 por Greg Ball

2

1Resp

103Vistas

Preguntas sobre la cartera de réplica en el modelo binomial

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por GaiusSensei

1

1Resp

136Vistas

¿Es necesario que todo proceso sea una martingala bajo la medida de martingala?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2022 por Getch

1

1Resp

115Vistas

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

9

1Resp

432Vistas

Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2020 por random

1

1Resp

188Vistas

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2021 por MichaelPh

5

1Resp

337Vistas

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.

0

1Resp

137Vistas

Momentos neutros de riesgo BKM en python

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por gijoemike

3

1Resp

130Vistas

Distribución de riesgo neutro implícito en las opciones frente a los momentos de riesgo neutro de BKM

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por gijoemike

3

1Resp

148Vistas

Precio de mercado del riesgo ( $\lambda$ ) - Brigo y Mercurio

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2022 por Pete Doyle

2

1Resp

207Vistas

¿Probabilidades del mundo real de la densidad neutral al riesgo implícito de la opción?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Brad

Preguntas finanzas risk-neutral-measure

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¿El precio futuro decae al precio spot?

Uso de Medida No Neutral al Riesgo para la Fijación de Precios de Derivados

Efecto en la varianza del cambio de medida

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Calculando Derivados de Seguridad con Cambio de Numeraire

Benth: Medida de riesgo neutral en mercados incompletos

Precios de derivados bajo $\mathbb{P}$

¿Por qué un derivado con arbitraje intrínseco no puede ser valorado y cubierto con activos en riesgo neutral?

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Cómo encontrar una medida neutral al riesgo para los fondos con comisión de gestión

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Utilizar el proceso ARMA(1,q) discreto para modelar el tipo a corto plazo para el ajuste de la estructura temporal

Estimación del precio de mercado del riesgo (Sección 36.3 de Hull)

pregunta sobre la relación entre las expectativas sobre diferentes medidas

¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

¿Existe una medida neutral al riesgo si hay dos valores con términos de deriva diferentes?

Precio descontado de una opción

Medida martingala de entropía mínima y estimación de Bayes bajo la función de pérdida de divergencia de Kullback-Laibller

Preguntas sobre la cartera de réplica en el modelo binomial

¿Es necesario que todo proceso sea una martingala bajo la medida de martingala?

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Momentos neutros de riesgo BKM en python

Distribución de riesgo neutro implícito en las opciones frente a los momentos de riesgo neutro de BKM

Precio de mercado del riesgo ( $\lambda$ ) - Brigo y Mercurio

¿Probabilidades del mundo real de la densidad neutral al riesgo implícito de la opción?

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