Preguntas finanzas de risk-models

2

1Resp

434Vistas

¿Se puede utilizar el PCA para transformar una escalera de riesgo de tasas de interés?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Josh Ramsey

2

2Resp

117Vistas

¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por clawr

1

3Resp

339Vistas

Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2022 por NitroxDM

2

1Resp

101Vistas

¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2023 por Steven

1

1Resp

249Vistas

ML en modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz

1

0Resp

179Vistas

¿Cuál es la cuota de mercado del modelo MSCI Barra Equity?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru

1

1Resp

416Vistas

Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

1

2Resp

616Vistas

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2012 por Tom

1

1Resp

154Vistas

¿Modelación y fijación de precios de los flujos de caja físicos y de software por separado para utilizarlos con tipos de interés negativos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis

2

1Resp

140Vistas

¿Disminución de la dependencia durante la crisis financiera?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Elaine

12

1Resp

1351Vistas

Modelos para medir la exposición al riesgo de los seguros

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2011 por Michael B.

25

3Resp

5240Vistas

¿Cuál es el nivel necesario de conocimientos de econometría para un cuant

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2014 por Niphoet

2

1Resp

907Vistas

justificación de la fórmula de ajuste del vencimiento en la fórmula IRB de basilea

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2019 por mkb

1

1Resp

132Vistas

Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2021 por Ben Gillam

2

1Resp

349Vistas

Proyectos de código abierto para adquirir experiencia demostrable en la implementación de modelos en C++

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2020 por John Sinclair

1

1Resp

130Vistas

Modelización de las operaciones de préstamo especializadas

Abierta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2017 por scottishwildcat

1

1Resp

262Vistas

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2018 por hvrauhal

1

1Resp

148Vistas

¿Cómo puedo comparar el rendimiento de dos fondos de inversión con un conjunto de datos escaso?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2015 por Fattie

17

1Resp

534Vistas

Cuantificación del riesgo del cambio climático

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2021 por AK88

2

4Resp

1427Vistas

Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Nobby

2

1Resp

157Vistas

Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por Envious Page

1

1Resp

177Vistas

¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Grzenio

2

1Resp

375Vistas

Cálculo del VaR HIstórico con series temporales cortas

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por Carrie Requist

1

1Resp

829Vistas

Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

1Resp

118Vistas

Documentación de validación de modelos (Binomial, Hosmer-Lemeshow, Tolerancia) - Riesgo de crédito, etc.

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Adam J. Forster

3

1Resp

313Vistas

Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Please Help

3

2Resp

272Vistas

¿Cómo determinar la prima de riesgo a partir del modelo de un factor de Vasicek?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2021 por Megacan

3

1Resp

228Vistas

¿Por qué los mercados de valores no cayeron en respuesta a COVID-19 antes, mucho antes del 21 de febrero de 2020?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2020 por JR Fidalgo

22

3Resp

3068Vistas

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por mendicant

2

2Resp

769Vistas

Modelización de los bonos rescatables en un modelo de riesgo (simulación histórica)

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por scottishwildcat

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¿Se puede utilizar el PCA para transformar una escalera de riesgo de tasas de interés?

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Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

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Modelos para medir la exposición al riesgo de los seguros

¿Cuál es el nivel necesario de conocimientos de econometría para un cuant

justificación de la fórmula de ajuste del vencimiento en la fórmula IRB de basilea

Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

Proyectos de código abierto para adquirir experiencia demostrable en la implementación de modelos en C++

Modelización de las operaciones de préstamo especializadas

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

¿Cómo puedo comparar el rendimiento de dos fondos de inversión con un conjunto de datos escaso?

Cuantificación del riesgo del cambio climático

Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

Cálculo del VaR HIstórico con series temporales cortas

Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

Documentación de validación de modelos (Binomial, Hosmer-Lemeshow, Tolerancia) - Riesgo de crédito, etc.

Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

¿Cómo determinar la prima de riesgo a partir del modelo de un factor de Vasicek?

¿Por qué los mercados de valores no cayeron en respuesta a COVID-19 antes, mucho antes del 21 de febrero de 2020?

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Modelización de los bonos rescatables en un modelo de riesgo (simulación histórica)

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