Preguntas finanzas risk-management

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Teniendo en cuenta los riesgos de liquidez al calcular la volatilidad

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2024 por Ray
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¿Hay algún activo en el que puedas invertir tus cuentas de jubilación que aproveche la prima de iliquidez?

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Preguntado el 30 de Agosto, 2024 por EricEE
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¿Por qué se consideran de alto riesgo los ETFs mundiales?

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Preguntado el 30 de Julio, 2024 por Big Head Zach
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¿Se consideran los ETF de bonos como de bajo riesgo en este mercado?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por RawBean
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Modelado del Valor en Riesgo para el mercado de electricidad con precios negativos

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Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por darrengorman
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Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

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Preguntado el 6 de Abril, 2024 por Philipp
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¿Por qué se utilizan los griegos derivados de Black-Scholes para la gestión del riesgo cuando existen alternativas?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2024 por Rio McCartney
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¿Se puede utilizar el modelo de volatilidad de Heston para calcular el VaR o el CVaR?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2023 por flo
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Prueba de estrés de liquidez del fondo de inversión - Error de seguimiento de liquidación

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2023 por geekosaur
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¿Qué son "df", "t" y "p" en estas estimaciones relacionadas con el cociente de Sharpe?

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Preguntado el 22 de Abril, 2016 por rhand
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¿Mejores prácticas para proteger los ahorros de jubilación?

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Preguntado el 3 de Mayo, 2022 por espertus
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la diferencia entre CS01 y RS 1%

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2022 por Arman McHitarian
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Cálculo del riesgo por operación

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Preguntado el 6 de Enero, 2023 por user960567
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Duración modificada en cartera multidivisa

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Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por Christian
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Backtesting VaR. ¿Razones de la sobreestimación y subestimación de las estimaciones del valor en riesgo?

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Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por daxson
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Metodologías de gestión de riesgos de alta frecuencia

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por nate
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¿Existen riesgos o costes ocultos por comprar un CD a un banco en el que no tengo cuenta?

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Preguntado el 28 de Enero, 2023 por Phil Devaney
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Roll down para los pagarés a tipo variable

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2022 por xpereta
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Estrategia de juego de creación de mercado con desequilibrio de información

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2022 por Thats Myboy
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¿Por qué las empresas negocian con opciones?

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Preguntado el 12 de Julio, 2022 por user217281728
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ML en modelos de factores

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz
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¿Cuál es la cuota de mercado del modelo MSCI Barra Equity?

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Preguntado el 26 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru
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¿Qué es el apalancamiento?

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Preguntado el 9 de Abril, 2022 por user1914692
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Cartera - Probabilidad de impago

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Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Chatu
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Software o aplicaciones para el análisis de carteras y backtesting

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Preguntado el 10 de Julio, 2018 por BossRyan
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¿Cómo funciona el ratio de Sharpe y qué desventajas tiene su uso?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2021 por Tomas Camin
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Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

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Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams
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¿Cómo se cuantifica el riesgo de crédito?

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Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Nikola
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Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Resuelta
Preguntado el 27 de Julio, 2019 por Salocin.TEN
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¿Cuál es una buena elección de umbral para el valor en riesgo?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Mandy
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