Preguntas finanzas de replication

3

3Resp

200Vistas

Replicando Investigación en Econometría

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2024 por raynerk

1

1Resp

109Vistas

En el modelo CRR, describe la estrategia replicando el pago $X=(S_T-K)^{+} +a(K-S_{T-2})^{+}$ para $a \neq 0$

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2023 por lrobb

3

1Resp

212Vistas

Ayúdame a entender la cartera de súper replicación.

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2024 por Igor

2

1Resp

130Vistas

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Adach1979

1

1Resp

99Vistas

Utilización de la volatilidad diaria o anual para fijar el precio de una opción

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2023 por JFL

2

1Resp

101Vistas

Preguntas sobre la cartera de réplica en el modelo binomial

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por GaiusSensei

5

1Resp

388Vistas

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2023 por Erik

2

1Resp

110Vistas

¿Puedo replicar una opción con un tiempo de vencimiento de $t$ al operar en otra con vencimiento $T > t$?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2022 por Stephan

2

1Resp

170Vistas

Modelización de un depósito bancario con una cartera de réplicas

Abierta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2021 por Gingalone

11

3Resp

902Vistas

¿Existe alguna revista económica revisada por pares que se dedique, o al menos se comprometa a publicar, estudios de replicación?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Matthias Benkard

2

1Resp

105Vistas

Derivada del precio al cuadrado: Igualando S^2 + una tira de llamadas otm + una tira de puts otm = sólo llamadas

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por Kevin Wong

1

1Resp

2925Vistas

¿Determinar los vectores de precios estatales?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2013 por Alex Papadimoulis

5

1Resp

480Vistas

Replicar una derivada cuadrada con calls y puts

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por deepesh sharma

1

1Resp

291Vistas

Quanto al rendimiento total de un activo extranjero en el nacional

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por nullDev

1

1Resp

609Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Magnus

4

1Resp

442Vistas

Replicar una opción de venta cuando la venta en corto del subyacente no está permitida

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por snitko

1

1Resp

189Vistas

Buen libro sobre la replicación de carteras

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Basil A

3

1Resp

131Vistas

Replicación de resultados empíricos en Economía

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2021 por Palantir

3

1Resp

94Vistas

Replica de la tasa media libre de riesgo en Wachter 2005, "Solving models with external habit"

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2021 por saint_groceon

1

1Resp

132Vistas

La mejor aproximación de una función como suma de llamadas

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2020 por 1stvamp

4

1Resp

191Vistas

¿Cómo le pones precio a una opción de maíz fresco?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por madunix

1

1Resp

160Vistas

¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Sarma

1

1Resp

142Vistas

Replicar el índice Bloomberg Barclays y los retornos mensuales totales y en exceso del subíndice utilizando datos del índice a nivel de componentes.

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por inspiredlife

2

1Resp

411Vistas

Argumento de réplica colateral

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2017 por sara

3

2Resp

1798Vistas

Ecuación de Black-Scholes - Derivación de la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

3

2Resp

232Vistas

¿Cómo "entiende" un modelo de precios el coste de la cobertura?

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por Harish

2

1Resp

365Vistas

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por allclaws

9

4Resp

2449Vistas

Replicación de la cartera y fijación de precios neutrales al riesgo para las opciones de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

1179Vistas

Beneficios y pérdidas de la cartera con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por Yuriy Galanter

8

3Resp

3119Vistas

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por jbdavid

Preguntas finanzas replication

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Replicando Investigación en Econometría

En el modelo CRR, describe la estrategia replicando el pago $X=(S_T-K)^{+} +a(K-S_{T-2})^{+}$ para $a \neq 0$

Ayúdame a entender la cartera de súper replicación.

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Utilización de la volatilidad diaria o anual para fijar el precio de una opción

Preguntas sobre la cartera de réplica en el modelo binomial

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

¿Puedo replicar una opción con un tiempo de vencimiento de $t$ al operar en otra con vencimiento $T > t$?

Modelización de un depósito bancario con una cartera de réplicas

¿Existe alguna revista económica revisada por pares que se dedique, o al menos se comprometa a publicar, estudios de replicación?

Derivada del precio al cuadrado: Igualando S^2 + una tira de llamadas otm + una tira de puts otm = sólo llamadas

¿Determinar los vectores de precios estatales?

Replicar una derivada cuadrada con calls y puts

Quanto al rendimiento total de un activo extranjero en el nacional

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Replicar una opción de venta cuando la venta en corto del subyacente no está permitida

Buen libro sobre la replicación de carteras

Replicación de resultados empíricos en Economía

Replica de la tasa media libre de riesgo en Wachter 2005, "Solving models with external habit"

La mejor aproximación de una función como suma de llamadas

¿Cómo le pones precio a una opción de maíz fresco?

¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

Replicar el índice Bloomberg Barclays y los retornos mensuales totales y en exceso del subíndice utilizando datos del índice a nivel de componentes.

Argumento de réplica colateral

Ecuación de Black-Scholes - Derivación de la cartera sin riesgo

¿Cómo "entiende" un modelo de precios el coste de la cobertura?

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Replicación de la cartera y fijación de precios neutrales al riesgo para las opciones de tipos de interés

Beneficios y pérdidas de la cartera con cobertura delta

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

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