Preguntas finanzas ratio-de-sharpe

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cómo relacionar la aversión al riesgo y el ratio de sharpe en la optimización

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Preguntado el 16 de Junio, 2020 por ben Heo
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Ratio de Sharpe - Lineal Homogéneo

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Preguntado el 26 de Junio, 2019 por siukurnin
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comparar estadísticamente 2 sharpe ratios

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Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Greg Johnston
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¿por qué la Validación Cruzada *no* resuelve el sobreajuste del Backtest?

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Preguntado el 13 de Junio, 2021 por Hanaa
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¿Cómo se calcula un portfolio PnL y Sharpe?

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Preguntado el 8 de Abril, 2021 por Scott Semple
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¿Existen mejores medidas de rendimiento para las estrategias de inversión media frente a las de seguimiento de la tendencia?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por user847095
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Ratio de Sharpe, tasa libre de riesgo

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Preguntado el 12 de Abril, 2017 por FeliceMente
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¿Cuál es la frecuencia estándar de la industria o académica para reportar el retorno, la desviación estándar y el ratio de Sharpe?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por O.oy
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Ratio de Sharpe con CVaR para el denominador y diferentes funciones de utilidad del inversor

Abierta
Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Naveen
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¿Es el ratio de Sharpe escalado un estadístico t?

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por BoboTheCodeMonkey
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Pruebas de Sharpe en R

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Preguntado el 26 de Abril, 2019 por asdf_enel_hak
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¿Es esta forma cuadrática el ratio de Sharpe?

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Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Mack
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optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

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Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Erdem
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Ratios de Sharpe y Sortino de la cartera y de los valores individuales

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Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark
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Ratio de Sharpe - ¿Cómo puedo calcular mi tasa libre de riesgo a partir de los datos de rendimiento diario?

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Preguntado el 26 de Abril, 2019 por Ryan
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Formulación óptima de la cartera

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Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por Eric W
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Valor p de las diferencias del ratio de Sharpe

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Preguntado el 24 de Octubre, 2017 por WillH
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relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

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Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser
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Suma de pesos de la cartera y ponderaciones negativas

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Cesar Romero
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Medias geométricas, desviación estándar y ratios de Sharpe

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Willing Tan
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Ratio de Sharpe - mi propio cálculo difiere del de Yahoo finance, Morningstar

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Preguntado el 15 de Julio, 2014 por mouser
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¿Por qué el ratio de Sharpe no cambia cuando la estrategia está apalancada?

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Preguntado el 7 de Enero, 2016 por Paolo Bergantino
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Índice de Sharpe - Diario vs Anual

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Preguntado el 1 de Agosto, 2021 por Paul
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Estadísticas de rendimiento de las operaciones por pares

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por YonahW
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Calcular el riesgo total

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Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por user19685
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Un ratio de Sharpe positivo cuando la cartera pierde dinero, ¿puede ocurrir eso o es un error en mi código?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Rohan West
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Fórmula del ratio de Sharpe

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Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Michael Barr
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¿Comparar el ratio de Sharpe ex-post de múltiples carteras?

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Preguntado el 6 de Abril, 2019 por user3125280
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Dificultad con el ratio de Sharpe y la cartera óptima

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por portoalet
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¿Puede alguien verificar o refutar esta lógica matemática del Sharpe Ratio para mí?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por The Unfun Cat
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