Preguntas finanzas de rates04

2

1Resp

149Vistas

Si cualquier bono de cupón cero $P(T)$ puede elegirse como numéraire, entonces por qué puede elegirse como numéraire el bono rodante para cualquier discretización temporal

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por neuront

2

1Resp

300Vistas

recuento de días de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Dor Herman

4

3Resp

214Vistas

¿Deberían los swaps de base entre divisas que intercambian tipos libres de riesgo operar de forma plana?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2022 por MitziMeow

1

1Resp

216Vistas

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por Harish

1

1Resp

327Vistas

Rebasamiento de las volatilidades de la tapa

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Govindraj

1

2Resp

4119Vistas

Tipo de cambio justo de un swap amortizable

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2013 por scottishwildcat

1

1Resp

495Vistas

¿Cómo funcionaría este empinador 10s/20s

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por xahtep

3

1Resp

745Vistas

Cobertura de una operación para la neutralidad de los componentes del ACP

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder

3

1Resp

189Vistas

¿Cuál es la prueba de por qué los ajustes fronterizos se compensan exactamente en teoría con la apreciación de la moneda?

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2017 por jwbensley

1

1Resp

179Vistas

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Priscilla

1

2Resp

126Vistas

¿Cómo convertir un valor histórico expresado en moneda extranjera en un valor moderno en moneda local?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2018 por JoshL

2

1Resp

119Vistas

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

1

1Resp

1127Vistas

Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2014 por yota

1

1Resp

144Vistas

¿Bajaría el FFR si la Fed fijara el IOER en 0?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2019 por inquisitiveIdiot

1

1Resp

151Vistas

¿Modelación y fijación de precios de los flujos de caja físicos y de software por separado para utilizarlos con tipos de interés negativos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis

1

1Resp

701Vistas

Pasos de tiempo en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2016 por amz

7

2Resp

1983Vistas

Fijación del parámetro de reversión media en el modelo 1F HW

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2017 por Sriram Kovil

2

1Resp

1148Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

1

1Resp

168Vistas

¿Por qué se añade el CBS (Currency Basis Swaps) a los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por jman6495

1

1Resp

627Vistas

¿Cómo se obtiene el tipo de interés real a partir de los tipos nominales al contado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por YeppThat'sMe

4

1Resp

458Vistas

Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Petar Petrov

1

1Resp

180Vistas

Al fijar el precio de los swaps de tipos de interés al inicio, ¿se debe fijar primero el tipo fijo o el tipo variable?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2020 por TJKV

1

1Resp

825Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

581Vistas

Quantlib Bond PV01 de Tenor

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por olafurg

4

1Resp

253Vistas

Curva de demanda de divisas

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2020 por chillysapien

1

1Resp

244Vistas

Descuento basado en el tipo de instrumento

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por John Sinclair

2

1Resp

122Vistas

¿Cómo funcionan las transacciones en diferentes monedas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Lars Fastrup

1

1Resp

143Vistas

Tasa anual y rendimiento

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2013 por Apocalisp

1

1Resp

110Vistas

¿El funcionamiento de la esterilización monetaria está mal?

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2022 por Zim

1

2Resp

4587Vistas

¿Cómo afecta la inflación a los tipos de cambio?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2015 por Jared A Hicks

Preguntas finanzas rates

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Si cualquier bono de cupón cero $P(T)$ puede elegirse como numéraire, entonces por qué puede elegirse como numéraire el bono rodante para cualquier discretización temporal

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¿Cómo convertir un valor histórico expresado en moneda extranjera en un valor moderno en moneda local?

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

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¿Bajaría el FFR si la Fed fijara el IOER en 0?

¿Modelación y fijación de precios de los flujos de caja físicos y de software por separado para utilizarlos con tipos de interés negativos?

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Fijación del parámetro de reversión media en el modelo 1F HW

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

¿Por qué se añade el CBS (Currency Basis Swaps) a los tipos de interés?

¿Cómo se obtiene el tipo de interés real a partir de los tipos nominales al contado?

Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

Al fijar el precio de los swaps de tipos de interés al inicio, ¿se debe fijar primero el tipo fijo o el tipo variable?

Problema del modelo Vasicek

Quantlib Bond PV01 de Tenor

Curva de demanda de divisas

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Tasa anual y rendimiento

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