Preguntas finanzas de rates02

1

1Resp

461Vistas

¿Cómo se obtiene la derivada de Radon-Nikodym para las medidas T-forward?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2020 por LucaM

1

2Resp

567Vistas

Modelo Vasicek (estimación de parámetros)

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2020 por Dan

1

1Resp

1502Vistas

Árboles trinomiales para el modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por AndreaNobili

1

1Resp

585Vistas

¿Qué significa "USD THO" en las estadísticas de exportación?

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2022 por Robert Lubarsky

1

1Resp

118Vistas

¿Por qué la moneda ucraniana no sufre las consecuencias de la guerra?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2022 por sbrattla

1

1Resp

161Vistas

Relación entre el modelo de mercado Libor y Black76 con vola

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2016 por EMP

2

2Resp

212Vistas

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Harish

2

1Resp

236Vistas

Pruebas matemáticas de los cambios de divisas

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2020 por Marian L

0

1Resp

179Vistas

Curva J y calendario DD a corto plazo (Finanzas internacionales)

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por Bigtree

1

2Resp

498Vistas

Efecto de un shock positivo de inflación sobre el tipo de cambio

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2016 por zweiterlinde

2

1Resp

93Vistas

¿Cuáles son los modelos cuantitativos para modelizar el tipo SOFR, los productos IR cuando finalizan los tipos Libor?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2023 por Lloyd

1

2Resp

97Vistas

datos sobre tipos de interés y dividendos para el modelo black scholes

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por Ken White

5

1Resp

106Vistas

¿Por qué las bolsas aplican un tipo de interés fijo como parte del tipo de financiación de los futuros perpetuos?

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por user65980

3

1Resp

61Vistas

Quantlib: ¿cómo construir el cubo de volatilidad CDOR? Error al utilizar SwapRateHelper

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2023 por wvb

2

2Resp

245Vistas

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2023 por bart

2

1Resp

79Vistas

¿Cómo demostrar que un aumento de la masa monetaria provoca una devaluación de la moneda?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2023 por mottalrd

1

1Resp

102Vistas

¿Puede utilizar una curva de tipos a plazo para deducir los parámetros del modelo SABR?

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Roshan Mehta

5

2Resp

272Vistas

Preguntas sobre el coste de transporte de las opciones y su relación con el coste de transporte de los futuros

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2023 por Ben Liblit

2

1Resp

90Vistas

¿Puede la volatilidad asumir valores negativos en el marco del HJM multifactorial?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por dswatik

4

2Resp

143Vistas

¿Precios en caso de que la moneda de pago y la moneda de la garantía sean diferentes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por adi

3

1Resp

147Vistas

¿Cómo pueden ser negativos los diferenciales de los pagarés de empresa?

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2023 por Zoogiddy Topplenooth

5

1Resp

394Vistas

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2023 por Erik

1

1Resp

93Vistas

¿Es ésta la discretización correcta de la SDE de Hull-White para construir un modelo python?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por computingfreak

1

1Resp

92Vistas

¿Cómo afectan las variaciones del rendimiento de la deuda pública estadounidense al tipo de cambio del dólar?

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2022 por George Godik

6

1Resp

192Vistas

Uso de los swaps de tipos de interés en la inversión basada en el pasivo

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por AK88

3

3Resp

172Vistas

¿Existe un índice del dólar frente a las monedas de los mercados emergentes?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2022 por kwame

1

1Resp

316Vistas

¿Cómo se hace el bootstrap de los instrumentos CASH de Bloomberg?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2022 por TourEiffel

5

1Resp

105Vistas

¿Cómo es posible que el tipo de cambio sea prácticamente constante con una gran diferencia en la tasa de inflación y un creciente déficit comercial?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2022 por Michael Madsen

1

3Resp

140Vistas

¿cómo calcular los tipos de interés implícitos utilizando los futuros STIRs?

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por Jojo

1

1Resp

137Vistas

Estimación de la relación entre los tipos de interés a corto plazo y el rendimiento de los bonos a 10 años

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2022 por siegi

Preguntas finanzas rates

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cómo se obtiene la derivada de Radon-Nikodym para las medidas T-forward?

Modelo Vasicek (estimación de parámetros)

Árboles trinomiales para el modelo Hull-White

¿Qué significa "USD THO" en las estadísticas de exportación?

¿Por qué la moneda ucraniana no sufre las consecuencias de la guerra?

Relación entre el modelo de mercado Libor y Black76 con vola

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Pruebas matemáticas de los cambios de divisas

Curva J y calendario DD a corto plazo (Finanzas internacionales)

Efecto de un shock positivo de inflación sobre el tipo de cambio

¿Cuáles son los modelos cuantitativos para modelizar el tipo SOFR, los productos IR cuando finalizan los tipos Libor?

datos sobre tipos de interés y dividendos para el modelo black scholes

¿Por qué las bolsas aplican un tipo de interés fijo como parte del tipo de financiación de los futuros perpetuos?

Quantlib: ¿cómo construir el cubo de volatilidad CDOR? Error al utilizar SwapRateHelper

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

¿Cómo demostrar que un aumento de la masa monetaria provoca una devaluación de la moneda?

¿Puede utilizar una curva de tipos a plazo para deducir los parámetros del modelo SABR?

Preguntas sobre el coste de transporte de las opciones y su relación con el coste de transporte de los futuros

¿Puede la volatilidad asumir valores negativos en el marco del HJM multifactorial?

¿Precios en caso de que la moneda de pago y la moneda de la garantía sean diferentes?

¿Cómo pueden ser negativos los diferenciales de los pagarés de empresa?

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

¿Es ésta la discretización correcta de la SDE de Hull-White para construir un modelo python?

¿Cómo afectan las variaciones del rendimiento de la deuda pública estadounidense al tipo de cambio del dólar?

Uso de los swaps de tipos de interés en la inversión basada en el pasivo

¿Existe un índice del dólar frente a las monedas de los mercados emergentes?

¿Cómo se hace el bootstrap de los instrumentos CASH de Bloomberg?

¿Cómo es posible que el tipo de cambio sea prácticamente constante con una gran diferencia en la tasa de inflación y un creciente déficit comercial?

¿cómo calcular los tipos de interés implícitos utilizando los futuros STIRs?

Estimación de la relación entre los tipos de interés a corto plazo y el rendimiento de los bonos a 10 años

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: