Preguntas finanzas rates

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Pricing de Swap de Divisas Cruzadas bajo la medida T- forward

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Preguntado el 27 de Octubre, 2024 por Aaron Copley
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FRAs Término SOFR - ¿se negocian?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2024 por user65759
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FRN son más complejos de lo que pensamos

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2024 por Oran
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Intercambios de tasas de interés no entregables (NIRS)

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Preguntado el 24 de Junio, 2024 por Milind
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Calculando el rollo hacia abajo del swap usando la biblioteca de Python RatesLib

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Preguntado el 17 de Junio, 2024 por minhee
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Mejor Libro - Comprendiendo las Operaciones de un Banco de Inversión

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Preguntado el 11 de Junio, 2024 por Bart Lantz
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Futuros de bonos ¿por qué CTD impulsado por rendimientos?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2024 por Milind
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Comprendiendo cómo los mercados predicen las decisiones de la tasa de interés de política del BoC

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Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por Denis
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Swaps de tasas de interés - si espero que las tasas se recorten más tarde de lo que esperan los mercados, ¿qué swap puedo realizar?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2024 por Andre
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Fórmula de fijación de precios de Bachelier para opciones binarias de tasa de interés

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Preguntado el 18 de Enero, 2019 por Good App
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¿Por qué no hay estudios sobre los métodos de pronóstico para las tasas de cambio de CBDCs? ¿Qué piensas?

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Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Firman Rosdiansyah
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¿Cuál es la diferencia entre OIS y SOFR?

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Preguntado el 22 de Febrero, 2022 por Peter Carlos
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Intercambio de tasas de interés, Atribución de ganancias y pérdidas

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Preguntado el 14 de Julio, 2022 por AbstractAlgebra
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Duda de ajuste de convexidad

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Preguntado el 3 de Agosto, 2022 por dougmc
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FRTB Delta CSR vs Delta GIRR

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Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por Rafael
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"Problemas y soluciones en Finanzas Matemáticas, Volumen 3: Tasas de interés y Derivados indexados a la inflación" por Eric Chin

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Preguntado el 5 de Marzo, 2024 por rownage
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¿Existe un modelo "estándar" de "libro de texto" para tomar decisiones sobre refinanciación?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2024 por Xatolos
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¿Por qué la tasa libre de riesgo implícita por la paridad put-call varía con los precios de ejercicio?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2023 por jean
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¿Por qué el XIRR() de Excel arroja un resultado diferente al calculador APR de la Reg. Z de FFIEC?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2024 por Alessandro Jacopson
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Iniciando la curva de rendimiento con tasas forward utilizando QuantLib

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Preguntado el 8 de Febrero, 2024 por AntonioMad
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¿Cómo afecta la tasa de interés a la volatilidad implícita de las opciones, especialmente para las opciones dentro del dinero (ITM)?

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Preguntado el 22 de Enero, 2024 por Klaudia
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Quantlib - discrepancia con BBG Swap

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por Samama Fahim
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Determinar una tasa de interés justa para un préstamo sin garantía con una cláusula no reembolsable

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Preguntado el 5 de Febrero, 2024 por Mikael Törnwall
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Ajuste de convextidad sin modelo

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Preguntado el 10 de Enero, 2024 por metkat
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¿Cuál es la diferencia entre el libro de Brigo y Mercurio y el libro de Andersen y Piterbarg?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2024 por George Powell
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Libros/recursos recomendados para el cálculo de las métricas de riesgo IRRBB

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Preguntado el 19 de Agosto, 2023 por user68626
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Construcción de curvas con el paquete RATESLIB de Python

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Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por Anant
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Parametrización de la familia de curvas de tipos de interés a plazo

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Preguntado el 21 de Julio, 2023 por mseery
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¿Qué significa EUR 5y2y-7y3y-10y5y?

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Preguntado el 18 de Junio, 2023 por LucaM
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Cotización de opciones sobre divisas en el mercado interbancario

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2021 por Petar Petrov
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