Preguntas finanzas de random-variables

1

1Resp

261Vistas

Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2023 por Paul Farnell

3

1Resp

183Vistas

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2022 por Ryan Thompson

2

1Resp

174Vistas

Matriz de covarianza para activos múltiples - Segundo intento

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por zaf

1

1Resp

288Vistas

Efectos de la elección del generador aleatorio en el precio del derivado

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por Niphoet

2

2Resp

4672Vistas

Prueba del Método de Box-Muller

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por A. Barry

1

2Resp

265Vistas

Intercambiabilidad del vector aleatorio

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2020 por Dave

1

2Resp

228Vistas

El Black-Swan de Taleb: interpretación del exponente

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2021 por Aaron - Solution Evangelist

1

1Resp

165Vistas

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por RedFilter

2

1Resp

3584Vistas

Cómo utilizar la secuencia Halton en la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por amz

1

3Resp

984Vistas

Generar una matriz de covarianza aleatoria con varianzas en el rango

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2017 por Nahrm

3

3Resp

335Vistas

Obteniendo conjuntos de variables correlacionadas al azar

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Kinjal Sate

5

2Resp

226Vistas

Expectativa de la integral donde uno de los límites de la integración es una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por steven Teal

1

1Resp

214Vistas

¿Función de densidad de probabilidad de la suma de dos variables aleatorias independientes distribuidas por Levy?

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2018 por Stephane

Preguntas finanzas random-variables

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Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Matriz de covarianza para activos múltiples - Segundo intento

Efectos de la elección del generador aleatorio en el precio del derivado

Prueba del Método de Box-Muller

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El Black-Swan de Taleb: interpretación del exponente

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

Cómo utilizar la secuencia Halton en la simulación monte carlo

Generar una matriz de covarianza aleatoria con varianzas en el rango

Obteniendo conjuntos de variables correlacionadas al azar

Expectativa de la integral donde uno de los límites de la integración es una variable aleatoria

¿Función de densidad de probabilidad de la suma de dos variables aleatorias independientes distribuidas por Levy?

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