Preguntas finanzas de r04

2

1 Resp

578 Visitas

Interpretación de la matriz de correlación cruzada cuando la distribución de una muestra no es normal

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2013 por DocMax

2

2 Resp

1145 Visitas

Importación automatizada de las declaraciones 10-Q y 10-K en formato XBRL desde SEC.gov

Abierta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2015 por Kristian

2

3 Resp

1632 Visitas

Errores estándar robustos en los modelos GARCH (rugarch)

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Radu Marius Florin

2

2 Resp

949 Visitas

¿Cuántos años de datos históricos se necesitan para la optimización de carteras?

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por ChristopheCVB

2

1 Resp

1511 Visitas

Cómo implementar el impulso de la estrategia de uso de R

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2016 por Axman6

2

2 Resp

1239 Visitas

La Gestión de la cartera en R

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2015 por matre

3

1 Resp

2640 Visitas

La prueba del ADF en R produce una perfecta cointegración. ¿Cómo es posible?

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2013 por Phil Ross

2

3 Resp

2323 Visitas

RQuantLib, Hoadley y Bloomberg YAS: tasa fija al precio de los bonos diferencias?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2013 por kbrinley

2

1 Resp

638 Visitas

fuera de la varianza de la muestra utilizando la rodadura de la ventana

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2015 por sarshad

2

2 Resp

2247 Visitas

Prueba de Dickey-Fuller Aumentada / Prueba de raíz unitaria en un marco de datos de series temporales múltiples en R

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2015 por J S

2

1 Resp

2267 Visitas

Cálculo del VaR de un GARCH(1,1) con innovaciones Student-t

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Bou

2

1 Resp

550 Visitas

GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

2

3 Resp

488 Visitas

Cómo calcular Empírica Acumulada de Probabilidad en R

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2016 por Matthew

2

2 Resp

278 Visitas

Problema con la obtención de densidades

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

4

3 Resp

967 Visitas

Teoría del valor extremo en la gestión de riesgos

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2016 por Matthew

5

1 Resp

1369 Visitas

Índice de Gini frente al índice de Herfindahl: uno aumenta y el otro disminuye

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2017 por Colen

2

1 Resp

336 Visitas

Automatizar la selección del modelo ARIMA(1,0,X) que minimiza el BIC

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por JJdaCool

2

1 Resp

448 Visitas

Modelo de PRONÓSTICO de la AR(1) en un proceso Autorregresivo Forma El Pis de los Parámetros

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2015 por Craig Stuntz

2

3 Resp

2147 Visitas

Optimización del portafolio - Cero beta del portafolio

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2015 por BillyJean

3

1 Resp

1819 Visitas

Gráfico de densidad de la distribución skew-t

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por Radu Marius Florin

3

1 Resp

3106 Visitas

Reequilibrio de las ponderaciones de la cartera

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2015 por Tim James

3

1 Resp

1562 Visitas

Cartera De Analytics Optimización

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Eli Stein

3

1 Resp

810 Visitas

Pronóstico condicional devuelve en DCC-GARCH-cópula enfoque en R

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Elaine

3

1 Resp

300 Visitas

garchOxFit en el archivo R-oxo no coincide

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por steve

3

2 Resp

1970 Visitas

Calcular e interpretar los acumulativa devuelve es el R

Abierta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2013 por user6784

3

1 Resp

727 Visitas

¿Son todas las acciones e índices bursátiles sólo ruido blanco?

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2015 por shyam

3

1 Resp

634 Visitas

Importancia de Muestreo de por lo Menos la Plaza de Monte Carlo

Cerrada

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por PP.

3

2 Resp

531 Visitas

Qué se puede hacer con r-cuadrado bajo a la hora de calcular de alta frecuencia beta

Abierta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2015 por louis xie

3

1 Resp

1125 Visitas

De Volatilidad estocástica CIR estimación

Abierta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Justin Higgins

3

2 Resp

737 Visitas

Uso de R con princomp para crear cestas de cobertura

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2016 por jesal

Preguntas finanzas r

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Reequilibrio de las ponderaciones de la cartera

Cartera De Analytics Optimización

Pronóstico condicional devuelve en DCC-GARCH-cópula enfoque en R

garchOxFit en el archivo R-oxo no coincide

Calcular e interpretar los acumulativa devuelve es el R

¿Son todas las acciones e índices bursátiles sólo ruido blanco?

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Qué se puede hacer con r-cuadrado bajo a la hora de calcular de alta frecuencia beta

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