Preguntas finanzas r

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Beta variable en el tiempo con filtro Kalman

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Preguntado el 10 de Julio, 2013 por kbrinley
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Uso de los ratios de varianza para comprobar la reversión de la media

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Preguntado el 5 de Abril, 2013 por Joel Coehoorn
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Creación de índices personalizados; obtención de datos de la web; análisis de estadísticas; ¿Python o R?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Shane
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¿Cuándo se convierte el problema de la "estacionariedad" en un problema con los datos de panel?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por Ilkka
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¿Qué está calculando optimize.portfolio.rebalancing en el paquete R PortfolioAnalytics?

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Preguntado el 10 de Agosto, 2016 por Technologov
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¿Cómo trazar datos horarios personalizados en R con quantmod?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2013 por Thomas L Holaday
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Anomalía o característica de Quantmod en R con respecto a getFX - datos de divisas

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2015 por axiomx11
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Estimación de los parámetros de Carma(2,1) (con el paquete yuima)

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Noor
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Datos contables fundamentales originales (no ratios)

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2015 por Gok Demir
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Cuantiles, valor en riesgo y paseos aleatorios logarítmicos normales

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Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por scompt.com
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¿Alguien sabe cómo implementar la regresión de efectos país-sector de Heston y Rouwenhorst en R?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2013 por Michael Burge
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Un estudio no paramétrico del VaR con densidad de kernel

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Preguntado el 24 de Enero, 2013 por Usuario no registrado
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Generación de rendimientos aleatorios

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Preguntado el 20 de Abril, 2016 por Matt Ryan
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¿Cómo extraer todos los símbolos de ticker de una bolsa con Quantmod en R?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2016 por Matthew
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¿Existe un buen paquete de backtesting en R?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por Das
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Pregunta de teoría de proceso estocástico

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por craigb
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Tasa libre de riesgos para Performance Analytics

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Preguntado el 6 de Enero, 2015 por Palantir
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Paquete para el modelo multivariante Garch Vech para R?

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Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Henning Kollenbroich
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Estimación de MSRV en R

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2015 por Brad
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Error de RCaller & RQuantlib en java

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Preguntado el 10 de Julio, 2013 por JeremyReimer
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Valores iniciales de constrOptim() en R

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Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Henning Kollenbroich
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Cálculo de R RSI (paquete TTR)

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2016 por Erode
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Integrando R con Bloomberg

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Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Vordreller
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Volatilidad decreciente constante, pronóstico GARCH

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Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Keith
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¿Cuáles son las ventajas del modelado financiero en R?

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Preguntado el 3 de Octubre, 2015 por Joe
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¿Es posible descargar datos de stock en el país con el paquete quantmod para R?

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¿Cómo construir un vector de cointegración utilizando más de 2 series de precios en R?

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Aplicación de la prueba de Chow en Excel/R

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Resolución en milisegundos de Rblpapi

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VEC GARCH (1,1) para 4 series temporales

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