Preguntas finanzas quants

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¿Necesitamos una prima de riesgo para los activos en el modelo de fijación de precios de opciones binomiales?

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Preguntado el 13 de Junio, 2024 por John Sampson
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Quantlib: ¿Cómo puedo calcular el precio de un bono de cupón cero utilizando el modelo de Hull White?

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Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por Andreas
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Multi-Period Contributions

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Preguntado el 22 de Junio, 2021 por Brad
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TBA - ¿qué es y qué no es un TBA? (ayuda por favor)

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Preguntado el 7 de Octubre, 2023 por Dave
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Coliseo Fight - Un problema de probabilidad

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Preguntado el 10 de Enero, 2024 por ted
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Libros/recursos recomendados para el cálculo de las métricas de riesgo IRRBB

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Preguntado el 19 de Agosto, 2023 por user68626
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Encontrar la intensidad de negociación - Avellaneda Market Making

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2022 por sadham indian
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Vol. de evento en forma de W y arbitraje de mariposa

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Preguntado el 8 de Octubre, 2022 por Mansour
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Árbol binomial Vol

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2022 por Stilez
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¿Por qué al cambiar el tamaño del paso en mi Árbol Binomial cambia tanto el precio final de las acciones?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por DonP
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Problema de alineación de factores en la optimización de carteras

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Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por Jez
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Preguntas relacionadas con el análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe

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Preguntado el 12 de Junio, 2018 por hvrauhal
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Trayectorias profesionales a largo plazo de los quants

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Preguntado el 19 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres
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¿Cuál es el nivel necesario de conocimientos de econometría para un cuant

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Preguntado el 27 de Febrero, 2014 por Niphoet
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Novato Quant: Alimentador de precios a la base de datos maestra de valores

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Preguntado el 24 de Julio, 2015 por Evan Prodromou
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¿Las preguntas del libro de Joshi se hacen realmente en las entrevistas de Quant?

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Preguntado el 15 de Junio, 2019 por Edgar
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¿Cuál es el principio para determinar un precio de opción arbitrario

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Preguntado el 30 de Octubre, 2016 por user31468
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Proyectos de código abierto para adquirir experiencia demostrable en la implementación de modelos en C++

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Preguntado el 23 de Mayo, 2020 por John Sinclair
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El libro de Mark Joshi - preguntas de la entrevista quant

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Preguntado el 7 de Junio, 2021 por shaimes
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Tipo de descuento actual de Hull White Simulación de Monte Carlo de un factor

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Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por aomoore3
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¿Significado de la fijación de precios neutrales al riesgo?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2016 por David
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Entrevista sobre finanzas cuantitativas: Pregunta de prueba de ingenio/problema de cumpleaños

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Pat Trainor
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Interpretación del apalancamiento operativo

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Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por abdul halim
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¿Cómo se estima la sensibilidad de los factores en un modelo Vasicek de un solo factor?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2021 por Veg
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¿Existe algún dato público para obtener OIS para diferentes tiempos (1d, 1W, 1M, ..., 10Y)?

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Preguntado el 3 de Abril, 2017 por linda
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Proceso Wiener correlacionado

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Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Agenog
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Libros de matemáticas previos, a las matemáticas previas necesarias para convertirse en un cuentapropista

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Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por TryingHardToBecomeAGoodPrSlvr
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¿Dónde puedo encontrar información detallada de empresas cuánticas famosas como Renaissance Technologies?

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¿Cuáles son los posibles temas de investigación cuantitativa en las fusiones y adquisiciones?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por deveneyi
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El arbitraje estadístico como objetivo

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Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por TryingHardToBecomeAGoodPrSlvr
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