Preguntas finanzas quantlib

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QuantLib: Que CalibrationHelper para el uso Normal de las Volatilidades

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Mark Rushakoff
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Evaluación de precios de un bono a tasa fija en Quantlib Python

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Preguntado el 20 de Octubre, 2017 por Hulud
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Quantlib - ejercicio de la función de probabilidad?

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Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por Leon
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Función Excel YIELD equivalente en python Quantlib

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2017 por yoki
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QuantLib C++: Motor Monte Carlo con SequenceStatistics

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Jeroen Wiert Pluimers
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Curvas ESTER y SOFR con Quantlib Python

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Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por amorfis
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¿Por qué hay una diferencia en los precios de las opciones americanas cuando se comparan los métodos de fijación de precios (Python)?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2018 por sfuqua
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QuantLib: Es el StochasticProcess clase adaptar para HJM tipo de modelado?

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Preguntado el 8 de Octubre, 2015 por Jeroen Wiert Pluimers
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QuantLib Python Curva de Rendimiento Bootstrapping Fechas y Vencimientos de Swaps

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2016 por WoJ
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¿Cómo añadir permanentemente los días festivos a los calendarios de QuantLib?

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2016 por John D. Cook
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Cómo gestionar los cambios de fecha de evaluación en QuantLib cuando se utiliza la clase ImpliedTermStructure

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2013 por kbrinley
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Valoración de derivados de Quantl a partir de la curva cero

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Preguntado el 26 de Julio, 2018 por amitbisai
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Valoración de los préstamos estructurados en QuantLib

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por dario_ramos
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Bootstrapping OIS Curva con datos de diferentes días de datos

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Preguntado el 6 de Febrero, 2018 por DRF
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Por qué de interés libre de riesgo es necesario para Margrabe la Fórmula?

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Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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¿De cuántas maneras puede QuantLib manejar el precio de la opción en su fecha de vencimiento?

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Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por nielsonm
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La interpretación de QuantLlib la volatilidad implícita de los números

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Preguntado el 30 de Julio, 2012 por Maximilian
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Fechas de la curva de rendimiento de Python Quantlib diferentes a las de entrada

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2016 por Mike Pateras
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Negro modelo: Delta - huelga de relación, independientemente de vencimiento?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por kbrinley
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Cómo cotizar un bono en fechas específicas en QuantLib

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2013 por kbrinley
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¿Cómo seleccionar la suposición inicial para la volatilidad implícita?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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Problema al usar QuantLib y Python para calcular el precio y los griegos de una opción americana con dividendos discretos

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Joe
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Hay falta de métodos en QuantLib python?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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Configurar OvernightIndex Quantlib

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2017 por xzilla
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VaR utilizando la implementación quantlib?

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Preguntado el 3 de Mayo, 2012 por Maximilian
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Utiliza QuantLib Python para calcular tasas de par en la curva de rendimiento

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2017 por J_F
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Utilizar QuantLib Python para calcular el Swap DV01

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2017 por J_F
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OpenGamma los Estratos - Computacional de la Sobrecarga

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Preguntado el 20 de Julio, 2018 por nullDev
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Precio de un bono con la variable de huelga collar con QuantLibXL

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Preguntado el 13 de Marzo, 2014 por Mike Hordecki
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¿Cuál es la mejor alternativa de la biblioteca Quantlib?

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Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por MightyMover
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