Preguntas finanzas quantlib

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QuantLib-Python: ¿Cómo establecer fechas de referencia fijas cuando se realiza el bootstrapping de la estructura temporal?

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Bernd
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Utilizando el enfoque del árbol binomial para calcular el precio de una opción en quantlib - con el tiempo expresado como una fracción del año

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Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por Nick Klauer
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Retirada de la permuta de tipos de interés inicial a plazo

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Preguntado el 29 de Julio, 2019 por ZottoZ
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Calibración Heston con Quantlib y Python: fallo en la función BlackVarianceSurface

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Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por heeen
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Emisión de bonos a tipo fijo en Quantlib

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Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por heeen
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¿Quantlib con python en mac?

Abierta
Preguntado el 24 de Febrero, 2016 por PP.
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QuantLib error con qlPiecewiseYieldCurveData() en qlPiecewiseYieldCurve() con ZeroYield y ForwardRate

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Preguntado el 30 de Agosto, 2013 por kbrinley
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Bootstrap con QuantLib: Swap justo o NPV cero

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Foxy
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¿Quantlib en JavaScript?

Cerrada
Preguntado el 30 de Noviembre, 2011 por HS.
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QuantLib-Python: ¿Qué está haciendo "índice = Euribor1Y(term_structure)"?

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Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Bernd
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La mejor manera de hacer multithread de Monte-Carlo en QuantLib

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Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Bruce ONeel
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Quantlib - modelo de los cambios en el valor de la opción en el día de vencimiento

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Preguntado el 1 de Junio, 2018 por he_the_great
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Cómo calcular el rendimiento de los bonos en QuantLib - Python

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Paul Delhanty
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Usando RateHelper (bootstrapping) y Speed up en Quantlib Python

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Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Paulo J. Matos
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Curva de descuento en Quantlib/Python

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2016 por Jantlem
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Quantlib-Python: utilizar tasas cero para obtener la curva originalmente ajustada

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Preguntado el 21 de Marzo, 2019 por amorfis
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QuantLib: BondFunctions.zSpread no coincide limpio precio "exactamente"

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2018 por james
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TermStructure/Fechas de Evaluación en Quantlib

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2018 por dario_ramos
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Quantlib FuturesRateHelper desencadena no válido IMM fecha de error

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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Calcular el DV01 por plazo de un swap en Quantlib Python, es decir, Duración de tasas clave

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Preguntado el 31 de Julio, 2018 por amitbisai
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¿Cómo utilizar quantlib con excel?

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Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Justin
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Quantlib python doble curva de arranque de ejemplo

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Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por sumit_uk1
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Cómo construir un cross currency swap encargado del precio?

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Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Bill Threshall
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QuantLib en Python : el tiempo de Ejecución con OISRateHelper en comparación con el Swap/Depósito RateHelper

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Preguntado el 25 de Julio, 2018 por John61590
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Intercambios de base en Quantlib/Python

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por amorfis
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Quantlib-Python: ¿Puede alguien ayudarme a entender cómo funciona enableExtrapolation?

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Preguntado el 12 de Junio, 2020 por cole
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Dado el objeto VanillaSwap de QuantLib Python, ¿cómo obtener el iborIndex del objeto swap?

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2017 por St. John Johnson
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Por qué QuantLib calcula el fijo de la pierna de swap de tasa por esta fórmula?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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adelante + desplazamiento

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Preguntado el 21 de Febrero, 2019 por heeen
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¿Por qué el VAN de la opción Quantlib no cambia cuando se revaloriza?

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Preguntado el 23 de Enero, 2019 por Florian
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