Preguntas finanzas quantlib

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¿Cómo se puede calcular el precio de las opciones de toque usando quantlib?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2015 por urig
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Bootstrapping Quantlib RateHelper Python/C++

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Preguntado el 20 de Enero, 2018 por DRF
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Simulación de Monte-Carlo Proceso Hull-White

Resuelta
Preguntado el 19 de Enero, 2018 por Andrey
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Interpolación para la construcción de la curva de descuento QuantLib para bonos

Resuelta
Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Andrew Backer
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¿Qué funciones de Quantlib se exportan a Python, Excel, etc.?

Abierta
Preguntado el 10 de Abril, 2018 por M K
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QuantLib : ¿Cómo obtener la "última" y "próxima" fecha de flujo de caja y la cantidad de la fecha de valoración en el intercambio de tasas de interés plain vanilla en Python?

Abierta
Preguntado el 10 de Marzo, 2020 por suneel
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Entender la curva de descuento en quantlib

Resuelta
Preguntado el 9 de Abril, 2018 por FARSHAD
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AmericanOptionImpliedVolatility respuestas extrañas para llamadas intravenosas

Abierta
Preguntado el 4 de Enero, 2016 por Matthew Maravillas
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Valoración del contrato de tipos de cambio a plazo en Quantlib

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Preguntado el 24 de Junio, 2020 por Zoe
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pregunta de novato en el calendario de cupones fijos en QuantLib

Abierta
Preguntado el 28 de Abril, 2014 por Daan
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Valoración de opciones Swing en QuantLib-Python

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Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por sfuqua
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QuantLib-Python: Dividiendo el VAN de una opción en intrínseco y tiempo

Resuelta
Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Bernd
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Diferencia entre modelValue de HestonModelHelper y NPV() de VanillaOption

Resuelta
Preguntado el 19 de Junio, 2019 por JustAGuest
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La curva de 3M basada en las comillas de 6M y los intercambios de base 6Mvs3M en Quantlib no tiene un precio de cero

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Preguntado el 16 de Febrero, 2018 por DRF
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CallableFloatingRateBond en QuantLib: sólo una cuestión de herencia múltiple?

Resuelta
Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por kbrinley
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Opciones de barrera de precios en cestas con Quantlib

Resuelta
Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Philipp Keller
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Error en la fijación de precios de los CDS de QuantLib: tiempo negativo dado

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Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Kev
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¿Por qué debemos especificar la fecha de evaluación al utilizar la curva de rendimiento de Quantlib? Y por qué la actualización de la fecha de evaluación requiere mucho tiempo

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Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Estela
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QuantLib: ¿Cómo cambiar el orden de los polinomios en MCAmericanBasketEngine?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2018 por Chry Cheng
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TOIS (CHF), TONAR (JPY), AONIA(AUD) en Quantlib

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2017 por xzilla
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Modelo Gsr de QuantLib

Resuelta
Preguntado el 17 de Marzo, 2017 por mkoryak
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Cómo construir el árbol trinomial de tipos de interés para el modelo Hull-White utilizando QuantLib y Python

Resuelta
Preguntado el 25 de Enero, 2017 por Chris Steinbach
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SquareRootProcess en QuantLib - Python

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por ssasa
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Cómo obtener el precio de un bono si se da el rendimiento o viceversa en QuantLib

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Preguntado el 5 de Junio, 2020 por p4bl0
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Acuerdo de tipos de interés a plazo en el AUD y cálculo de la curva a plazo

Resuelta
Preguntado el 16 de Enero, 2018 por xzilla
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Cálculo de las grietas para Quantlib Python Swaptions

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Preguntado el 28 de Junio, 2016 por JennyK
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Quantlib: convertir las tasas de intercambio de par en tasas cero de ida y vuelta

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Preguntado el 2 de Junio, 2020 por Dominik
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Configuración de la programación de un flotador amortizable en QuantLib

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por Michael Allen
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Cálculo del valor de mercado de un swap vainilla en una fecha posterior en QuantLib

Resuelta
Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por Dave
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Fijación automática de la tasa flotante que falta en addFixing() de QuantLib

Resuelta
Preguntado el 19 de Septiembre, 2013 por kbrinley
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