Preguntas finanzas quantlib

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Cómo utilizar tanto la curva de rendimiento como la curva de descuento para valorar la llamada en QuantLib

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Preguntado el 10 de Junio, 2019 por PaulWalnuts
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Curva de rendimiento Quantlib Natural Cubic spline

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por MIMAD
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QuantLib devuelve un rendimiento de los bonos ligeramente diferente cuando se hace un backtesting

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Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Guillaume Lebourgeois
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Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por Conrad
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QuantLib en Python - RuntimeError: could not bootstrap optionlet:

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Preguntado el 8 de Julio, 2020 por Kebman
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Aplicación del modelo de tarifas cortas de Hull y White

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Preguntado el 9 de Julio, 2019 por Karan Singla
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Definición del argumento "tenor" en el objeto de clase Schedule de QuantLib

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2013 por kbrinley
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En quantlib (python), ¿hay una manera de especificar settlementdays para un swapratehelper sin tener que dar también discountCurve?

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Preguntado el 11 de Abril, 2018 por charlieshades
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El precio limpio de los bonos de Bloomberg y la cantidad devengada difieren de Quantlib

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por Kenny Rasschaert
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Pregunta sobre el ajuste de la curva del Euribor utilizando diferentes comillas base con Quantlib Python

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2019 por sumit_uk1
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QuantLib: ImportError: Error al cargar la DLL:

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Adis
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Interpolación convexa monotona usando QuantLib

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Preguntado el 8 de Abril, 2020 por Mauro
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Cálculo del margen de descuento de un bono a tipo variable con QuantLib

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Preguntado el 12 de Enero, 2018 por AusTravel
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QuantLib FittedBondDiscountCurve fitResults [Error]

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Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Paul Delhanty
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Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por amorfis
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en FixedRateBondHelper de quantlib

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Preguntado el 30 de Mayo, 2020 por Marcel
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Quantlib: Cómo cotizar un bono después de haber construido una estructura de plazos

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Valoración de bonos de cupón fijo con ytm en QuantLib python

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Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por rdrgrtz
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Quantlib FRA con fecha de inicio cambiada

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Preguntado el 22 de Julio, 2015 por jrwren
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¿Cómo calcular el Carry + Roll-down de un bono con QuantLib?

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Preguntado el 3 de Abril, 2019 por AndyB
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Quantlib especifica la duración del contrato en lugar de las fechas

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Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Davidmh
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¿Cuáles son los mejores recursos [gratuitos] para aprender C++ especialmente para las finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por TBando
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CDS Modelo ISDA/Bloomberg

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Preguntado el 21 de Marzo, 2019 por Weston
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No se puede encontrar el precio de la opción asiática utilizando el método de diferencias finitas explícitas implementando QuantLib en Python

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2020 por Conrad
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QuantLib-Python: Obtener una lista de todos los días festivos entre D1 y D2 con la función "holidayList"

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Preguntado el 13 de Mayo, 2018 por Bernd
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Error de RCaller & RQuantlib en java

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Preguntado el 10 de Julio, 2013 por JeremyReimer
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¿Cómo instalar QuantLib con Python SWIG por primera vez?

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Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Marko
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Cubo de Vol de QuantLib Swaption

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Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Foxy
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Tasa de fijación en Quantlib

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Preguntado el 24 de Abril, 2018 por M K
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QuantLib-Python: ¿dónde está la función para llevar el período a años?

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Preguntado el 8 de Junio, 2020 por gilberto.agostinho.f
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