Preguntas finanzas quantlib

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Determinación del precio de un acuerdo de tipos de interés a plazo con QuantLib Python

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2021 por Paschalis
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Modelo de CDS de Quantlib

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Preguntado el 7 de Abril, 2019 por M K
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Usando QuantLib Python para valorar opciones de FX utilizando volatilidad estocástica

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Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por GordonM
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QuantLib 1.17 C++ no contiene algunas clases YieldTermStructure mientras que QuantLib-Swig contiene

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Preguntado el 28 de Abril, 2020 por Equidamoid
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¿Existe un modelo ZABR en Quantlib XL?

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por zengr
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Compilación del ejemplo QuantLib

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Preguntado el 26 de Febrero, 2016 por PP.
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Cómo sumar curvas de tipos de interés en QuantLib

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2013 por kbrinley
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Convenciones de comilla de LIBOR y precios de swaps

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Paul Hiemstra
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¿Es posible utilizar la biblioteca financiera quantlib para calcular las siguientes medidas?

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Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por venimus
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Quantlib C++: Cómo enviar QL_TRACE a un archivo de registro

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2016 por user3595
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QuantLib: Procesos Black / BSM y fijación de precios a través de la superficie de volatilidad. ¿Diferentes resultados?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2014 por kbrinley
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Rendimiento de los bonos a futuro con QuantLib

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Preguntado el 27 de Octubre, 2020 por Andrew Backer
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Instalar QuantLib en Mac OS X

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Preguntado el 8 de Abril, 2017 por GuySoft
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¿Cómo se comprueban los cálculos de las opciones?

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Preguntado el 7 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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QuantLib: Nuevo instrumento derivado de VanillaOption + PricingEngine que debe funcionar tanto para VanillaOption como para la clase derivada

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por Jeroen Wiert Pluimers
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Curva de rendimiento Quantlib

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Alexander
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Utilizando tasas de descuento y la curva de tipos cero de Bloomberg en Quantlib

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Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por bar13
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Intercambiar Bootstrapping con quantlib

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Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por dario_ramos
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Uso de DayCounter ActualActual.ISMA en QuantLib

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por rdrgrtz
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¿Por qué QuantLib asume que el factor de descuento es continuo?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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Cálculo de QuantLib IborCoupon con / a partir de la fijación de un índice dado

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Preguntado el 20 de Marzo, 2019 por quan7um
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Fecha de fijación de valoración de swap QuantLibXL

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Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por Kev
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¿Cuántos parámetros hay en un ajuste spline exponencial de una curva de descuento?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2020 por DS_London
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Creación de un porcentaje de IRS de tipo variable en QuantLib

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por tmeisenh
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Cómo cambiar el referenceDate del YieldTermStructureHandle en QuantLib

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Preguntado el 21 de Junio, 2018 por foh1981
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Error en QuantLib-Python cuando utilizo la función "Bond"

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Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Jason
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Problema con bond.bondYield Quantlib

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Preguntado el 15 de Junio, 2021 por Pat
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Bootstrapping de los tipos al contado a partir de los tipos swap con QuantLib

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Preguntado el 23 de Junio, 2019 por Andrea
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Curva de rendimiento Bootstrap con QLNet / Quantlib

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Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por xtreye
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QuantLib Python: fijación de precios de caplet/swaption bajo curva dual

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por MIMAD
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