Preguntas finanzas quantlib

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Calibración de Theta, A(t) y B(t) del modelo Hull White de 1 factor

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Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por amz
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Cálculo del tipo de cambio a plazo con Quantlib

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2020 por Gingalone
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Revalorización de las comillas SOFR y VAN no nulo

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Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por David Tischler
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Depuración de Quantlib

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2015 por user11881
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Preguntas sobre la cuestión del recuento de días en la fijación del precio de los bonos

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Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por Gingalone
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El modelo Black de Quantlib para las opciones sobre materias primas (opciones sobre tipos de interés) es extremadamente ligero en cuanto a gamma y precio frente a BBG, ¿es el modelo incorrecto?

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Preguntado el 1 de Julio, 2021 por Keisha Rivera
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QuantLib: ¿Cómo importar índices desde QuantLib?

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2021 por MINxgen
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Curva OIS de arranque

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2020 por i3uan
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Quantlib: Se produce un error al intentar fijar el precio de un Swap

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por sumit_uk1
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¿Cómo puedo extraer el precio de ejercicio de un objeto de opción Quantlib?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2020 por philcruz
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En Python QuantLib, ¿cómo identificar los flujos de efectivo de capital e intereses?

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Preguntado el 16 de Julio, 2021 por tran
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Problema de Python QuantLib FuturesRateHelper

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Preguntado el 28 de Abril, 2021 por gcq
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Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

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Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por stc
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QuantLib - Flujo de caja del swap de activos Periodo final

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Preguntado el 6 de Abril, 2019 por james
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Quantlib bootstraping falla en el swap 5y

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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Fallo en la creación del objeto LM Fixed Volatility Model de Quantlib

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Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Gingalone
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QuantLib: Punto inusual en la sonrisa de la volatilidad de las opciones americanas

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Preguntado el 6 de Abril, 2018 por l-a
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Guiones de pago estructurados en QuantLib

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2018 por Chris Mc
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Canje de la variación de precios

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Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Scott
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Utilización de quantlib para fijar el precio de los swaps con diferentes reajustes de pagos y cálculos para el tramo flotante

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Preguntado el 21 de Agosto, 2016 por user3595
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Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Dog
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El botón de acceso directo PasteSpecial Values de Excel hace que QuantLib se bloquee

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Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por DS_London
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Quantlib HW 1f calibración del modelo no se ajusta a las comillas de vol normal del mercado

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Preguntado el 28 de Octubre, 2021 por sumit_uk1
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QuantLib - Calibración del factor único de Hull White sobre los tipos de interés negativos

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por damir
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QuantLibXL - Fallo en el arranque de los Optionlets

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Preguntado el 20 de Marzo, 2014 por Mike Hordecki
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Recuento de días Quantlib entre fechas

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Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por M K
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Calendario de pagos de la fianza 30E/360

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Preguntado el 2 de Octubre, 2021 por belaz
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Quantlib | Problema con la extrapolación en BlackVarianceSurface

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Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por M K
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Quantlib endOfMonth bool

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2021 por Peter
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¿Cómo puedo crear una estructura de plazos de un bono utilizando QuantLib?

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Preguntado el 24 de Marzo, 2020 por user39260
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