Preguntas finanzas quantlib

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Problema de Quantlib con BlackVarianceSurface difundiendo con el vol incorrecto cuando hay agujeros o arbitrajes en vencimientos tempranos.

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2022 por Jerry33
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QuantLib Rendimiento de los bonos

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por Dave C
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Python curva de rendimiento bootstrap equivalente a Matlab IRDataCurve.bootstrap

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Preguntado el 27 de Marzo, 2023 por Hector Macias Ayala
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Explicación de las diferentes estructuras de términos de rendimiento a trozos de QuantLib Python

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Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por Paschalis
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El bootstrapping de la curva de rendimientos no produce la fecha de inicio del flujo de caja esperado

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Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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BootStrap con quantlib USD SOFR (vs. FIXED RATE) swap curve

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Preguntado el 23 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

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Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por Sabir Moglad
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Quantlib Valoración lenta de ois_swap en varios días de evaluación

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Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Mastafoo
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QuantLib: Cómo iterar sobre Cashflows en un Leg

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Preguntado el 3 de Mayo, 2023 por blak3r
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Quantlib: ¿cómo construir el cubo de volatilidad CDOR? Error al utilizar SwapRateHelper

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Preguntado el 26 de Abril, 2023 por wvb
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Fijación de precios de bonos próximos al vencimiento con QuantLib

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Preguntado el 26 de Abril, 2023 por Loren Pechtel
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Cómo calcular los factores de descuento de dos depósitos en una curva de tipos de interés

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por savageguy
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¿Cómo manejas intervalos de tiempo no enteros en Quantlib para la fijación de precios de opciones (por ejemplo, fijación de precios intradía)?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2022 por regan
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Optimizar los cálculos de los swaps de tipos de interés en la simulación de Montecarlo

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por amz
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QuantLib Inexacto - Opción Put americana con dividendos discretos

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Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Jhsjh
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Interpolación Quantlib ZeroCurve

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Preguntado el 6 de Abril, 2020 por Andrew Backer
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AmericanOptionImpliedVolatility - problema de root no entre corchetes en QuantLib/R

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Preguntado el 2 de Enero, 2016 por Matthew Maravillas
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Quantlib match clean price con bbg clean price

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Preguntado el 20 de Octubre, 2021 por affanzbasalamah
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¿Qué objeto en el objeto DateGeneration cuando hay dos cortos, largos o una combinación en el objeto Schedule para py QuantLib?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2020 por Kebman
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¿Es float32 suficiente para la valoración de opciones?

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Preguntado el 6 de Abril, 2022 por fandefee
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Construcción de la curva de rendimiento directamente a partir de los datos de rendimiento al vencimiento

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Preguntado el 7 de Julio, 2016 por Ben L
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Quantlib Curva de rendimiento y composición de tipos

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Preguntado el 8 de Mayo, 2022 por Stefan
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Quantlib: evaluación diaria del valor de la opción

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Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David
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Quantlib: Griegas de la opción FX en Python

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Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David
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Los precios de la curva de swaps en USD no se ajustan a los insumos

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Preguntado el 29 de Abril, 2021 por djokage
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Error en la construcción de la curva de rendimiento de QuantLib: root no está entre corchetes

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Preguntado el 7 de Enero, 2021 por gcq
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Quantlib: ¿Cómo imprimir las fechas de vencimiento o pilares de los ayudantes en Quantlib python?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2021 por MINxgen
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El mejor enfoque para crear una curva a plazo del LIBOR en USD a partir de datos de mercado

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Preguntado el 28 de Octubre, 2020 por tmeisenh
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Quantlib Bond PV01 de Tenor

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por olafurg
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Simulación del proceso Heston Quantlib-Python

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Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Jonathan Protzenko
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