Preguntas finanzas quantlib

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Precio del bono utilizando interés simple

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2024 por abarik
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Mejores prácticas para mantener y automatizar la creación de la curva de tasas de interés en QuantLib.

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2023 por Toby
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QuantLib python ql.schedule obtener fechas finales de mes

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Preguntado el 5 de Enero, 2021 por BowlOfRed
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Quantlib - Aclaración sobre iborStartDate en FuturesRateHelper

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Preguntado el 16 de Julio, 2024 por Burre
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Configurando la opción de barrera en QuantLib-Python

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Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por user53076
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Problema con el cronograma de cupones con la fecha inicial del cupón

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Preguntado el 9 de Agosto, 2024 por user74874
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Convención Actual360 en el cronograma de QuantLib

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Preguntado el 4 de Octubre, 2021 por belaz
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SOLUCIONADO Recálculo manual de tasas forward desde QuantLib Python

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Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Paschalis
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¿Está Juneteenth causando un error de tiempo de ejecución al arrancar la curva fuera de los futuros?

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Preguntado el 30 de Julio, 2024 por David
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FX stripping ultralargo plazo (con CCS y NDS)

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Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por Rhangaun
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Mejor práctica en QuantLib Python para incluir la tasa de préstamo

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Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por Jerry33
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No se puede encontrar coincidencias en los ejemplos de quantlib

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Preguntado el 12 de Marzo, 2023 por Ben Lee
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Quantlib: ¿Cómo puedo calcular el precio de un bono de cupón cero utilizando el modelo de Hull White?

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Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por Andreas
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Quantlib: ¿Es importante vincular la curva a la curva de descuento en swaps simples?

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Preguntado el 15 de Junio, 2023 por MINxgen
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QuantLib: Cómo crear una curva de rendimiento utilizando futuros de 3M - Python

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Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por Hector Macias Ayala
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¿Cómo hacer un horario para amortizar bonos en Python QuantLib?

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Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Rakurai
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Comprendiendo la recuperación de la tasa de fijación de SOFR para fechas futuras en QuantLib

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Preguntado el 15 de Junio, 2023 por TourEiffel
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Trama una curva ACS en QuantLib

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Preguntado el 23 de Junio, 2021 por Wolfgang Fahl
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Quantlib fecha hora tiempo en ql.Date()

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Preguntado el 21 de Enero, 2023 por zkanoca
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Generando números aleatorios distribuidos normalmente usando el generador Sobol en QuantLib

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Preguntado el 10 de Julio, 2023 por Courtny
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Precio ajustable de Canada House Trust

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Preguntado el 14 de Abril, 2021 por Richie086
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¿Por qué cambiar la evaluación de la fecha varias veces conduce a un retraso en el rendimiento?

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Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Francesco
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QuantLib Python precio mismo swap en diferentes fechas de evaluación

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2017 por J_F
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Quantlib - bono con cupones limitados

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Preguntado el 12 de Marzo, 2023 por Getch
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Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

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Preguntado el 19 de Enero, 2023 por Tex
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Instrumento de intercambio de base de moneda cruzada en Quantlib

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Preguntado el 14 de Agosto, 2021 por Kenny Rasschaert
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QuantLib Python: ¿Cómo imprimir el valor de cada caplet/floorlet, valor intrínseco y valor temporal en cada fecha de corrección?

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Preguntado el 28 de Julio, 2023 por Honza Zidek
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QuantLib: Precios de Swap fijo/variable de América Latina con especificaciones de múltiples frecuencias de pago

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Angstrem
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Valoración de swap de divisas en QuantLib

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Preguntado el 1 de Febrero, 2023 por Stefan
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Cero tasas a tasas forward lineales por tramos en Py QuantLib

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Preguntado el 4 de Marzo, 2020 por AnonymousJ
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