Preguntas finanzas de quant-trading-strategies03

1

2Resp

557Vistas

Cómo hacer que una estrategia de negociación sea neutral desde el punto de vista de la industria

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por Kmeixner

2

1Resp

124Vistas

simulación de la trayectoria del precio de las acciones mediante GBM, ¿es posible ejecutar la misma simulación una y otra vez?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por vijer

2

1Resp

124Vistas

Cómo calcular componentes básicos como la tendencia, el impulso, la correlación y la volatilidad en Pandas(Python)

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por eaubin

1

1Resp

226Vistas

Rendimiento de backtest dentro y fuera de la muestra, ¿cómo hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2019 por Amon

1

2Resp

383Vistas

Descodificación de datos bursátiles a partir de C++

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por kurt

4

1Resp

177Vistas

Pregunta sobre la estrategia de reversión de la media del diferencial del calendario

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2021 por dave

1

2Resp

1818Vistas

Desde el punto de vista de la alta frecuencia, con una predicción de precios y suponiendo un apalancamiento infinito, ¿cómo se determina el tamaño óptimo de las operaciones?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por Robin M

1

1Resp

254Vistas

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2018 por hvrauhal

2

1Resp

166Vistas

¿Por qué el diferencial se calcula sobre los precios brutos y no sobre las variaciones de precios?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2018 por William

1

2Resp

221Vistas

¿Hay alguna buena investigación sobre los indicadores técnicos diarios?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2019 por darknight

2

2Resp

273Vistas

Aplicar mi clase de aprendizaje automático (posiblemente a los mercados pequeños)

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2017 por halfwaycrook

1

2Resp

1601Vistas

Factorización de matrices no negativas para el análisis factorial de acciones

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por scottishwildcat

1

1Resp

305Vistas

Mentalidad de finanzas cuantitativas para el éxito

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Jens Ayton

1

4Resp

1619Vistas

HFT: ¿Cuál es el gran diferenciador en comparación con otras escalas de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2011 por penti

1

2Resp

256Vistas

Buscando documentos que traten sobre el análisis del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2018 por hvrauhal

2

1Resp

379Vistas

¿Cómo cambiar adecuadamente el horizonte temporal en el modelo de Avellaneda-Stoikov?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2020 por Kat lee

3

1Resp

349Vistas

¿Antiguas estrategias de trading algorítmico rentables?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2021 por Vincent

1

1Resp

144Vistas

Ideas para calcular la acumulación/distribución y la compra-venta/presión

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por lucs100

1

1Resp

250Vistas

Situación de la negociación de pares con cambios en el spread

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por SamBeran

1

2Resp

265Vistas

Desarrollo de algoritmo genético - estructura de cromosomas basada en compras y ventas

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Usuario no registrado

2

2Resp

346Vistas

Entender las posiciones en el mercado de divisas

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2018 por Mircea Chirea

1

1Resp

296Vistas

¿Cómo se puede utilizar datos de series temporales estacionarios como entrada en un modelo de ML?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2019 por Naresh

2

1Resp

206Vistas

Evaluación de la bondad de una regla técnica de negociación mediante un modelo ROC

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2018 por user35193

1

1Resp

890Vistas

Analógico - Modelo de reconocimiento de patrones mediante KNN

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por jeyaganesh

2

1Resp

389Vistas

Backtesting con profundidad de libro de nivel 2

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por Darqer

1

3Resp

235Vistas

Efecto del periodo de backtesting

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por lukewm

6

2Resp

1708Vistas

¿Cómo entender el microprecio (también conocido como precio medio ponderado)?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2020 por Denis Chernyshov

1

1Resp

176Vistas

¿Cómo calcular la rentabilidad de una estrategia de negociación de pares con diferentes períodos de mantenimiento?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2021 por Andres Navarro

1

2Resp

289Vistas

¿Qué tipo de limpieza/limpieza de datos hacen los fondos de cobertura?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2021 por TheSquad

1

1Resp

158Vistas

Cómo combinar diferentes estrategias en un backtest (e IRL)

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por infinity

Preguntas finanzas quant-trading-strategies

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Cómo hacer que una estrategia de negociación sea neutral desde el punto de vista de la industria

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Cómo calcular componentes básicos como la tendencia, el impulso, la correlación y la volatilidad en Pandas(Python)

Rendimiento de backtest dentro y fuera de la muestra, ¿cómo hacerlo?

Descodificación de datos bursátiles a partir de C++

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Desde el punto de vista de la alta frecuencia, con una predicción de precios y suponiendo un apalancamiento infinito, ¿cómo se determina el tamaño óptimo de las operaciones?

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

¿Por qué el diferencial se calcula sobre los precios brutos y no sobre las variaciones de precios?

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Factorización de matrices no negativas para el análisis factorial de acciones

Mentalidad de finanzas cuantitativas para el éxito

HFT: ¿Cuál es el gran diferenciador en comparación con otras escalas de tiempo?

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Ideas para calcular la acumulación/distribución y la compra-venta/presión

Situación de la negociación de pares con cambios en el spread

Desarrollo de algoritmo genético - estructura de cromosomas basada en compras y ventas

Entender las posiciones en el mercado de divisas

¿Cómo se puede utilizar datos de series temporales estacionarios como entrada en un modelo de ML?

Evaluación de la bondad de una regla técnica de negociación mediante un modelo ROC

Analógico - Modelo de reconocimiento de patrones mediante KNN

Backtesting con profundidad de libro de nivel 2

Efecto del periodo de backtesting

¿Cómo entender el microprecio (también conocido como precio medio ponderado)?

¿Cómo calcular la rentabilidad de una estrategia de negociación de pares con diferentes períodos de mantenimiento?

¿Qué tipo de limpieza/limpieza de datos hacen los fondos de cobertura?

Cómo combinar diferentes estrategias en un backtest (e IRL)

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