Preguntas finanzas quant-trading-strategies

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¿Cómo comparar la rentabilidad de las estrategias de negociación algorítmica?

Resuelta
Preguntado el 28 de Abril, 2023 por egyptianlamp
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¿Existe una forma comúnmente aceptada de aprovechar la granularidad de los datos de alta frecuencia sin dejar de trabajar con las limitaciones de las frecuencias más bajas?

Resuelta
Preguntado el 27 de Abril, 2023 por ADCTHelpers
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Apalancamiento óptimo para una estrategia con rendimientos normales

Resuelta
Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por tsami
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Predicción continua frente a predicción basada en eventos

Abierta
Preguntado el 4 de Enero, 2023 por null
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¿El modelo es económicamente significativo, pero tiene un r^2 negativo?

Resuelta
Preguntado el 16 de Diciembre, 2022 por Ivan Prodanov
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Fuentes en línea para la investigación en finanzas cuantitativas

Resuelta
Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por tyoc213
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Vol. de evento en forma de W y arbitraje de mariposa

Resuelta
Preguntado el 8 de Octubre, 2022 por Mansour
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Martingales y arbitraje en mercados de valores multiperiodos

Resuelta
Preguntado el 7 de Julio, 2022 por Ramesh Kadambi
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Cómo llevar a cabo una prueba estadística para ver si determinados factores influyen en la estrategia de negociación

Resuelta
Preguntado el 7 de Septiembre, 2021 por Dan
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Significado del rango transversal

Abierta
Preguntado el 29 de Septiembre, 2016 por Agusti-N
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Oportunidades conocidas de error de precios sólo disponibles para los pequeños comerciantes

Abierta
Preguntado el 5 de Marzo, 2021 por Masih Akbari
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Preguntas sobre la aplicación de una estrategia de inversión en Barbell "lite/kindergarten"

Resuelta
Preguntado el 7 de Junio, 2021 por jlunavtgrad
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¿Cuáles son las formas más comunes en que los fondos cuantitativos construyen carteras de factores neutrales en cuanto a la industria o el estilo?

Resuelta
Preguntado el 16 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru
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Selección del marco temporal para el análisis de series temporales

Resuelta
Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Jim Geurts
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¿Existen mejores medidas de rendimiento para las estrategias de inversión media frente a las de seguimiento de la tendencia?

Abierta
Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por user847095
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¿Cómo funcionaría este empinador 10s/20s

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por xahtep
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¿Cuál es la distribución de la estrategia de seguimiento de la tendencia PnL?

Abierta
Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Mansour
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Estrategia de negociación para una densidad mal especificada

Resuelta
Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Keith G
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evaluación de los modelos garch

Abierta
Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por Brian Kintz
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¿Cuál es la lógica detrás de este código de backtesting en R

Resuelta
Preguntado el 9 de Agosto, 2015 por Ampersand
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Metodología de investigación de estrategias sistemáticas

Resuelta
Preguntado el 6 de Enero, 2015 por Mathieu Pagé
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Dada la distribución de probabilidad de los precios futuros, ¿cuál es la estrategia que maximiza la rentabilidad?

Resuelta
Preguntado el 27 de Marzo, 2014 por InquilineKea
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Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

Resuelta
Preguntado el 4 de Julio, 2017 por Hoorayo
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CAPM y modelización de factores: Aprendizaje automático

Resuelta
Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por Maria
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Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Resuelta
Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joan
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Datos históricos de ticks de nivel 1 y nivel 2

Abierta
Preguntado el 7 de Octubre, 2018 por Terje
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Utilizar el alfa para evaluar la estrategia comercial

Resuelta
Preguntado el 25 de Octubre, 2012 por jedberg
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¿Puede el alfa ser positivo si la rentabilidad acumulada es inferior a la del índice de referencia?

Resuelta
Preguntado el 30 de Julio, 2020 por infinity
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Cálculo continuo de pérdidas y ganancias porcentuales

Resuelta
Preguntado el 24 de Agosto, 2020 por Ashwin
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Inversión de factores y PCA

Resuelta
Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Yon
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