Preguntas finanzas python

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Simulación numérica del modelo de Heston

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Preguntado el 6 de Abril, 2019 por user39551
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QuantLib Python Curva de Rendimiento Bootstrapping Fechas y Vencimientos de Swaps

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2016 por WoJ
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La Trader Workstation en Ubuntu no se puede conectar a través de la API

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Preguntado el 5 de Junio, 2016 por Bryan
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Límite y Orden de Mercado para la formación de un modelo ML

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Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por Macuser
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Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por MattDavis
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¿Alternativa de Quantmod para los pandas?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Ampersand
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Valoración de derivados de Quantl a partir de la curva cero

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Preguntado el 26 de Julio, 2018 por amitbisai
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Multivariate GARCH en Python

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham
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Previsión por ventana móvil en Python

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Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por John
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Valoración de los préstamos estructurados en QuantLib

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por dario_ramos
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Portafolio óptimo de la Frontera Eficiente

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por Alexander Abramov
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Bootstrapping OIS Curva con datos de diferentes días de datos

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Preguntado el 6 de Febrero, 2018 por DRF
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¿Por qué la regresión de captura de diferencias en la volatilidad?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Boardy
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El cambio de zonas horarias con el histórico de divisas de datos (Interactive Brokers API IBPy)

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Preguntado el 23 de Junio, 2016 por ksed
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Fechas de la curva de rendimiento de Python Quantlib diferentes a las de entrada

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2016 por Mike Pateras
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¿Software de código abierto para el cribado y escaneo de valores mediante análisis técnico?

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Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Ampersand
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¿Hay bibliotecas de comercio algorítmico Python que soporten el forex?

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Preguntado el 10 de Abril, 2014 por jumpnett
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Problema al usar QuantLib y Python para calcular el precio y los griegos de una opción americana con dividendos discretos

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Joe
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¿Existe una forma no recursiva de calcular la media móvil exponencial?

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Preguntado el 7 de Abril, 2017 por user1953907
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Hay falta de métodos en QuantLib python?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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Estimación de Riesgo-Neutro Utilizando Densidades Positivo de Convolución de Aproximación - Python

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Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Obi Wan
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¿Cuáles son algunas estrategias cuantitativas de negociación de opciones para principiantes?

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Preguntado el 20 de Abril, 2019 por TBando
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Configurar OvernightIndex Quantlib

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2017 por xzilla
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Utiliza QuantLib Python para calcular tasas de par en la curva de rendimiento

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2017 por J_F
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Utilizar QuantLib Python para calcular el Swap DV01

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2017 por J_F
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Carteras aleatorias frente a la frontera eficiente

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Preguntado el 2 de Junio, 2019 por user44796
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Entropía de Shannon para series temporales financieras (retorno)

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por Dmitry Khalatov
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Volatilidad histórica a partir de los precios de cierre (Haug pg 166)

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Preguntado el 27 de Mayo, 2012 por Maximilian
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Generar datos de garrapatas desde el candelabro

Resuelta
Preguntado el 2 de Noviembre, 2012 por Alan Storm
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Mal factores de descuento a la hora de encontrar Nelson Siegel Svensson los parámetros del modelo

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Preguntado el 21 de Julio, 2015 por Timothy Khouri
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