Preguntas finanzas python

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Cómo calcular el rendimiento de los bonos en QuantLib - Python

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Paul Delhanty
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Usando RateHelper (bootstrapping) y Speed up en Quantlib Python

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Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Paulo J. Matos
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Curva de descuento en Quantlib/Python

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2016 por Jantlem
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¿Cómo modelar las órdenes de los soportes?

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Preguntado el 1 de Enero, 2015 por Alan Storm
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Quantlib-Python: usar tasas cero para obtener la curva original de bootstrap

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Preguntado el 21 de Marzo, 2019 por amorfis
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Quantlib FuturesRateHelper desencadena no válido IMM fecha de error

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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Calcular la DV01 de un Swap por plazo en Quantlib Python, es decir, la Duración de la Tasa Clave

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Preguntado el 31 de Julio, 2018 por amitbisai
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Backtrader no muestra el tiempo cuando se hace el backtesting

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por zazzy
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Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

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Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por apoorv020
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Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

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Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joop Hox
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Quantlib python doble curva de arranque de ejemplo

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Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por sumit_uk1
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QuantLib en Python : el tiempo de Ejecución con OISRateHelper en comparación con el Swap/Depósito RateHelper

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Preguntado el 25 de Julio, 2018 por John61590
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Python regenerando parámetros ARMA usando statsmodels

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Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Jordan
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Intercambios de base en Quantlib/Python

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por amorfis
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Código Python para descargar datos históricos de la empresa

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2014 por kquinn
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Dado el objeto VanillaSwap de QuantLib Python, ¿cómo obtener el iborIndex del objeto swap?

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2017 por St. John Johnson
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Calcular y graficar la volatilidad histórica con Python

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2015 por mlambie
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La mejor manera de comprar y vender grandes volúmenes de criptomonedas

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Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por xxen0nxx
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adelante + desplazamiento

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Preguntado el 21 de Febrero, 2019 por heeen
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¿Por qué mi aplicación del modelo CRR no converge?

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Google Finance API, cómo recuperar símbolos de ticker idénticos en python en dos bolsas

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Preguntado el 10 de Marzo, 2017 por Avery Chan
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Evaluación de precios de un bono a tasa fija en Quantlib Python

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Preguntado el 20 de Octubre, 2017 por Hulud
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Cómo interpretar y definir estadísticas de GBM de salida

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Preguntado el 26 de Junio, 2018 por Jason
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¿Ya no admite Yahoo/Google el raspado web de datos FOREX?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2017 por denbjornen505
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Python en todas partes, pero ¿dónde ejecutan las órdenes?

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Preguntado el 22 de Junio, 2016 por some.hacker
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Función Excel YIELD equivalente en python Quantlib

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Cruzando el spread como una señal de ML

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¿Cómo puedo calcular la máxima reducción de MDD en la pitón

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Preguntado el 1 de Junio, 2015 por Mike Pone
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Calcular el rendimiento anual / encontrar el primer punto de datos disponible de un año en python

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¿Por qué hay una diferencia en los precios de las opciones americanas cuando se comparan los métodos de fijación de precios (Python)?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2018 por sfuqua
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